DATA - Problemas com a luz do dia

Olá.

 

Por favor, alguém me ajude a entender isso.

 

Fiz o download dos dados da Dukas com o horário de Londres (com cálculo automático do horário de verão), exatamente como na minha plataforma.

Exportei esses dados para o SQ. 

 

O que eu tentei gerar foi uma estratégia que funcionasse das 06:00 às 12:00 horas no horário de verão (horário de inverno).

Encontrei uma estratégia adequada, usei o WF e a otimizei. 

O Problem é que comecei a usá-lo após a ativação do horário de verão. 

 

A estratégia foi gerada ao longo de 2 anos de dados, portanto, algumas vezes houve passagem entre o horário de verão ligado e o horário de verão desligado. Os dados parecem ter sido calculados (isso é o que está indicado no tickstory).

 

 

Então, tenho que alterar as configurações da estratégia na negociação real das 06:00 às 07:00 e das 12:00 às 13:00 no horário de verão? 

E o processo de geração de robôs? 

 

Estou colando algumas telas de meus testes. 

Por favor, coloque suas mentes na negociação a partir de 22.04.2015 (essa é a única negociação que eu considerei para comparar)

 

 

 

 

 

O primeiro está mostrando SQ abaixo de 06:00-12:00 em testes entre DST desligado e DST ligado. 

 

 

O segundo está mostrando SQ abaixo de 07:00-13:00 em testes entre DST desligado e DST ligado. 

 

 

O terceiro está mostrando a análise da negociação real atual (estratégia definida das 07:00 às 13:00)

 

 

Gostaria de saber como o SQ está calculando a estratégia nos horários de DST off e DST on. Pelo que vejo, tive que alterar as configurações no SQ e na negociação real para 07:00-13:00 para ter as mesmas negociações. 

 

Mas não é uma boa ideia testar a estratégia separadamente para os horários DST OFF e DST ON no SQ. Especialmente quando faço o download dos dados calculados. 

 

Alguma idéia?

Não, isso não é o que eu preciso. Por favor, leia a postagem novamente. Exportei dados COM DST calculado do Tickstory.

Hmm, desculpe, não vi a parte sobre como fazer isso com a versão tickstory. Por algum motivo, achei que tinha visto a versão SQ.
Infelizmente, as fotos que você carregou para mim também não carregam há alguns dias.
Então, basicamente todas as estratégias baseadas no tempo são inúteis? Parece que tive sorte de não ter feito nenhuma ainda.

É estranho, mas consigo abrir imagens sem problemas. Portanto, sim, todas as estratégias de intervalo de tempo parecem ser inúteis até encontrarmos uma solução para esse problema.

Os dados de qualquer corretora em um país com horário de verão não seriam ajustados para o horário de verão? Use os dados de uma corretora do Reino Unido ou dos EUA. A Alpari é possível. Sei que as corretoras próximas de Nova York definitivamente usam o horário de verão em seus dados, todos baseados no EST. Somente os sistemas D1 seriam afetados. Você só precisará ajustar suas configurações de horário para EST. A FXChoice também tem dados que usei com sucesso e acredito que sejam ajustados pelo horário de verão GMT.
 

Mas isso é péssimo em relação aos dados da duka. Pro provavelmente é o mais confiável.

O SQ tick data DL do Marc tem uma amostra dos dados deste site incorporada: http://www.forexhistorydatabase.com/ (amostras também no site)

você pode tentar testá-lo, ou podemos enviar um e-mail para eles e perguntar.