DATA - Problèmes de lumière du jour

Bonjour.

 

S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à comprendre cela.

 

J'ai téléchargé les données de Dukas avec l'heure de Londres (avec calcul automatique de l'heure d'été) - tout comme ma plateforme.

J'ai exporté ces données dans SQ. 

 

Ce que j'ai essayé de générer, c'est une stratégie fonctionnant de 06:00 à 12:00 heures au moment de la désactivation de l'heure d'été (heure d'hiver).

J'ai trouvé une stratégie appropriée, je l'ai mise en place et je l'ai optimisée. 

Problem est que j'ai commencé à l'utiliser après le passage à l'heure d'été. 

 

La stratégie a été générée sur 2 ans de données, donc quelques fois il y a eu un passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Les données semblent être calculées (c'est ce qui est indiqué dans la description).

 

 

Dois-je donc modifier les paramètres de la stratégie lors des transactions réelles de 06:00 à 07:00 et de 12:00 à 13:00 à l'heure d'été ? 

Qu'en est-il du processus de génération de robots ? 

 

Je colle quelques écrans de mes tests. 

Veuillez vous intéresser à la transaction du 22.04.2015 (c'est la seule transaction que j'ai été amené à comparer).

 

 

 

 

 

La première montre SQ sous 06:00-12:00 lors des tests entre DST off et DST on. 

 

 

La deuxième montre SQ sous 07:00-13:00 lors des tests entre DST off et DST on. 

 

 

La troisième montre l'examen actuel du commerce réel (stratégie définie entre 07:00 et 13:00).

 

 

Je me demande juste comment SQ calcule la stratégie à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. D'après ce que j'ai vu, j'ai dû changer les paramètres dans SQ et dans le trading réel à 07:00-13:00 pour avoir les mêmes transactions. 

 

Mais ce n'est pas une idée de tester la stratégie séparément pour les heures d'extinction et d'allumage de l'heure d'été sur SQ. Surtout lorsque je télécharge des données calculées. 

 

Des idées ?

SQ ne gère pas l'heure d'été de quelque manière que ce soit, il utilise simplement l'heure des données qui ont été importées. Cela dépend donc de vos données.

 

Si vous voulez qu'il prenne en charge l'heure d'été, vous devez l'exporter de manière à ce que les données soient modifiées et décalées d'une heure pour le passage de l'été à l'hiver.

 

Mais la condition comme 6 heures dans SQ signifie toujours 6 heures des données, peu importe si c'est l'hiver ou l'été.

Bonjour Mark,

C'est pourquoi je vous demande quelles sont les données à importer pour obtenir des résultats fiables. Parce que nous pouvons voir que même lorsque le serveur de trading réel a l'heure d'été, après l'importation des données calculées automatiquement par l'heure d'été, il semble qu'il calcule les trades de manière erronée. Ou bien nous avons besoin d'instructions exactes pour changer aussi l'heure de la gamme de stratégie sur le trading réel ou ne pas les changer.

Bonjour Adrian,

 

Si vous utilisez TickStory pour télécharger et exporter les données, il propose de nombreuses options pour l'heure d'ouverture, y compris les barres d'ouverture de New York. En utilisant ce programme, j'ai vérifié les barres et elles correspondent exactement à l'heure d'ouverture des courtiers, il n'est pas nécessaire de décaler quoi que ce soit. La plupart des courtiers décalent leur heure d'été en fonction des dates de New York, et non du fuseau horaire dans lequel se trouve le courtier. Par exemple, le Royaume-Uni décale son heure d'été environ une semaine ou deux avant New York. Si le courtier utilise le décalage de l'heure d'été du Royaume-Uni, il y aura une ou deux semaines où les heures seront différentes.

 

J'espère que cela vous aidera.

 

Mike

Bonjour Mike. Merci pour votre réponse mais cela ne m'aide pas du tout. Il faut savoir que j'utilise des plages horaires pour générer des stratégies. Mon courtier utilise l'heure britannique, il y a donc aussi l'heure d'été. J'utilise l'exportation des données vers un fichier, puis vers SQ. Lors de l'exportation, je vérifie l'heure de Londres avec l'heure d'été. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cas ? Il semble que SQ n'utilise pas bien ces données. L'heure d'été devrait être calculée, mais comme je peux le voir, je dois tester la stratégie séparément sur la période d'arrêt de l'heure d'été sur l'autre plage (6-12), puis arrêter de tester et changer la plage à 7-13 à l'heure d'été de l'heure d'été. N'est-ce pas un peu compliqué ?

https://www.youtube.com/watch?v=OPpAwzpPjk0

Désolé, rien de nouveau qui puisse expliquer pourquoi SQ calcule mal sur les données DST avec l'heure Lodon.

Je pense que ce que Mark veut dire, c'est que SQ ne tient pas du tout compte de l'heure d'été. Il utilise simplement les barres et les ticks tels qu'ils sont importés dans le gestionnaire de données SQ.

 

Lorsque vous utilisez une règle basée sur le temps (telle que limiter les transactions à une fourchette), elle utilise l'horodatage de la barre/tick pour déterminer la règle. La barre/tick peut avoir n'importe quel fuseau horaire et n'importe quel décalage horaire, SQ ne le sait pas et ne s'en préoccupe pas.

 

Si vous savez que votre courtier décale l'heure d'été à certaines dates qui ne correspondent pas à une certaine session, c'est-à-dire que l'ouverture d'une session donnée passe de l'été à l'hiver, vous devez alors modifier dans l'Expert Advisor le paramètre qui affecte la règle liée à l'heure à ces dates. 

 

 

Cependant, les tests de la SQ ne le sauraient pas, et je suppose donc que les résultats seraient trompeurs. C'est ce que vous voulez dire ?

Donc, la seule façon d'obtenir des dst calculées est de télécharger les données de l'heure de Londres pour la période hivernale, et les données de n'importe quel pays GMT+2 pour l'heure d'été, n'est-ce pas ? Et de les importer dans SQ.

Désolé, rien de nouveau qui puisse expliquer pourquoi SQ calcule mal sur les données DST avec l'heure Lodon.

Pas dans cette vidéo. C'est seulement la façon d'exporter. Mais dans le message du forum ci-dessus, c'est le cas. Il y a des fuseaux horaires et, dans ces fuseaux, des options d'heure d'été et d'hiver.

 

De plus, ce n'est pas si grave de changer les heures de votre stratégie en direct 2 fois par an si vous devez le faire dans les options de l'EA ? Ou est-ce que cela ne sera qu'un problème de test ?

Ce n'est pas grave ? Bien sûr... Essayez de changer l'heure d'été en testant dans SQ avec une fourchette de temps et un backtest de quelques années. Bonne chance. Il semble que vous ne compreniez pas le problème que j'ai décrit.

Je parlais du direct.

La solution a également été communiquée plus haut. Tickstory lite vous permet d'exporter les données relatives à l'heure d'été. Ce n'est pas ce dont vous aviez besoin ?

Bien sûr. Dans la vie réelle, il n'y a pas de problème. Le problème de Pro est de tester les données et les calculs entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

La solution a également été communiquée plus haut. Tickstory lite vous permet d'exporter les données relatives à l'heure d'été. Ce n'est pas ce dont vous aviez besoin ?