DATA - Tageslichtprobleme

Hallo.

 

Kann mir bitte jemand helfen, dies zu verstehen?

 

Ich habe Dukas-Daten mit Londoner Zeit (mit automatischer Sommerzeitberechnung) heruntergeladen - genau wie meine Plattform.

Ich habe diese Daten in SQ exportiert. 

 

Ich habe versucht, eine Strategie zu entwickeln, die von 06:00-12:00 Uhr bei abgeschalteter Sommerzeit (Winterzeit) funktioniert.

Ich habe eine geeignete Strategie gefunden, habe sie in WF umgesetzt und optimiert. 

Problem ist, dass ich angefangen habe, es nach Einschalten der Sommerzeit zu benutzen (Sommerzeit). 

 

Strategie wurde entlang 2 Jahr von Daten generiert, so dass ein paar Mal gab es zwischen DST ein und DST aus übergeben. Daten scheinen berechnet zu werden (das, was in tickstory angegeben ist).

 

 

Muss ich also die Einstellungen der Strategie beim realen Handel von 06:00 bis 07:00 Uhr und von 12:00 bis 13:00 Uhr bei DST einschalten? 

Wie sieht es mit dem Prozess der Robotergenerierung aus? 

 

Ich füge ein paar Bildschirme von meinen Tests ein. 

Bitte stellen Sie Ihre Gedanken an den Handel vom 22.04.2015 (das ist ein einziger Handel, den ich zum Vergleich in Betracht gezogen habe)

 

 

 

 

 

1. zeigt SQ unter 06:00-12:00 bei Tests zwischen Sommerzeit aus und Sommerzeit ein. 

 

 

2. zeigt SQ unter 07:00-13:00 bei Tests zwischen ausgeschalteter und eingeschalteter Sommerzeit. 

 

 

3. zeigt den aktuellen realen Handelsrückblick (Strategieeinstellung 07:00-13:00)

 

 

Ich frage mich nur zu wissen, wie SQ berechnet Strategie bei DST aus und DST auf Zeiten. soweit ich sehe, musste ich Einstellungen in SQ und im realen Handel zu 07:00-13:00 ändern, um die gleichen Trades haben. 

 

Aber es ist keine gute Idee, die Strategie getrennt für DST OFF und DST ON Zeiten auf SQ zu testen. Vor allem, wenn ich berechnete Daten herunterladen. 

 

Irgendwelche Ideen?

Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Bitte lesen Sie den Beitrag noch einmal. Ich habe Daten MIT berechneter DST aus Tickstory exportiert.

Hmm, tut mir leid, dass ich den Teil mit der Tickstory-Version nicht gesehen habe. Ich dachte, ich hätte aus irgendeinem Grund die SQ-Version gesehen.
Leider werden die Bilder, die Sie für mich hochgeladen haben, seit ein paar Tagen nicht mehr geladen.
Also sind im Grunde alle zeitbasierten Strategien nutzlos? Es scheint, dass ich Glück hatte, noch keine zu machen.

Seltsam, ich kann Bilder ohne Probleme öffnen. Also, ja, alle Timerange-Strategien scheinen nutzlos zu sein, bis wir eine Lösung für dieses Problem finden können.

Würden die Daten eines Maklers in einem Land mit Sommerzeit nicht an die Sommerzeit angepasst werden? Verwenden Sie die Daten eines Brokers aus Großbritannien oder den USA. Alpari ist möglich. Ich weiß, dass Broker in der Nähe von NYC dies definitiv in ihren Daten verwenden, die alle auf EST basieren. Nur D1-Systeme wären davon betroffen. Sie müssen lediglich Ihre Zeiteinstellungen auf EST umstellen. FXChoice hat auch Daten, die ich ved mit Erfolg verwendet und ich glaube, es ist GMT DST angepasst.
 

Das mit den Duka-Daten ist allerdings Mist. Prowahrscheinlich am zuverlässigsten.

In Marcs SQ tick data DL ist ein Beispiel für die Daten dieser Website integriert: http://www.forexhistorydatabase.com/ (Beispiele auch auf der Website)

können Sie versuchen, es zu testen, oder wir können sie per E-Mail fragen.