Éviter la suroptimisation et cibler la longévité de la stratégie (en SQ)

Tout ce que nous faisons à SQ est l'exemple même de l'ajustement de courbes, de l'exploration de données et de l'optimisation à outrance. Nous explorons les données d'une stratégie en générant aléatoirement les meilleures stratégies à partir d'une seule donnée d'actif. Nous l'adaptons à la courbe sur la base d'une longueur d'ensemble. Elle est déjà optimisée à partir de ces 2 constructions précédentes, puis nous l'optimisons encore plus ! J'essaie d'expliquer comment le limiter autant que possible ci-dessous. 1TP9Les systèmes professionnels sont construits pour trader sur un ensemble de marchés (futures/equities/fx) en utilisant les mêmes paramètres exacts avec des résultats similaires sur chaque marché et durent pendant des décennies. C'est cela la robustesse. Nous n'élaborons pas de stratégies "robustes", il est donc primordial d'être très prudent.

Voici la prochaine vidéo que j'ai réalisée. A des fins éducatives uniquement.
"Cette vidéo a pour but d'éviter la sur-optimisation, de couvrir légèrement les moyens d'accroître la robustesse, d'éviter certains pièges courants, de prolonger la durée de vie de la stratégie et d'augmenter la probabilité de survie à l'aide de StrategyQuant."
NOUVEAU LIEN VERS LA VERSION HD :
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

J'aborde la longueur des données, la taille de l'écart, le glissement, le dimensionnement des étapes dans l'optimisation pour éviter l'ajustement de la courbe, savoir quand réoptimiser une stratégie sans utiliser la marche en avant (et plus précisément) et bien plus encore.

Appréciez.
Commentez ici. Partagez aussi vos méthodes. Il ne s'agit que de la mienne. L'objectif est en partie de lancer une discussion et de permettre à d'autres utilisateurs de SQ de faire part de leur logique.

Je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire ensuite, probablement la gestion de l'argent ou les tests de robustesse et la lecture des résultats. Merci de me faire part de vos demandes.

Quelqu'un a commenté ma vidéo pour créer un compte public "MYFXbook" afin de vérifier mes EAs. Je vais créer un nouveau compte spécifiquement pour un usage public. (mes autres comptes sont réservés à mon usage privé). Le compte public ne sera qu'un simple outil pour prouver qu'ils fonctionnent. Probably put like 1500-2k$ in it and will add all the EAs I make in SQ and EA wizard to it. Les mêmes que ceux que j'ai fait tourner en direct depuis 1 an, et tous les nouveaux que j'ai créés.

oui c'est dommage j'ai vendu mon keys.... aussi tard. j'aurais du le faire plus tôt.

C'est intéressant, mais le problème ne se limite pas à cela.
Ce compte n'est cependant pas un EA pur, il contient également de nombreuses transactions manuelles. Comme ils risquent %, ils sont influencés par les bénéfices des transactions manuelles.

J'ai créé un compte EA pur plus tôt aujourd'hui qui sera mis en ligne lundi comme une ardoise "propre", pour un usage personnel également, afin de voir la courbe d'équité du portefeuille EA pur. Il y aura également plusieurs nouveaux EA ajoutés à mes anciens EA. Le groupe de portefeuille avec lequel je travaille est également en train de produire une stratégie pour M15 et H1 pour chaque Major. Ce compte sera un bon exemple du travail de ce groupe une fois terminé et sera combiné avec mon propre travail. Ce compte sera également totalement transparent. Aucune partie ne sera privée.

Il est très probable que d'autres publications et idées seront bientôt liées à ce compte dans un but spécifique.