Evitando o excesso de otimização e visando à longevidade da estratégia (em SQ)

Tudo o que fazemos na SQ é o epítome do ajuste de curvas, da mineração de dados e da otimização excessiva. Estamos extraindo dados de uma estratégia ao gerar aleatoriamente as melhores estratégias a partir de apenas um dado de ativo. Estamos ajustando a curva com base em um comprimento de conjunto. Ela já foi otimizada com base apenas nas duas compilações anteriores e, em seguida, a otimizamos ainda mais! Tento explicar como limitar isso o máximo possível abaixo. 1TP6Os sistemas profissionais são criados para operar em um conjunto de mercados (futuros/capital/fx) usando exatamente os mesmos parâmetros com resultados semelhantes em cada mercado e duram décadas. Isso é robustez. Não estamos criando estratégias "robustas", portanto, é de extrema importância ter muito cuidado.

Este é o próximo vídeo que fiz. Apenas para fins educacionais.
"Este vídeo trata de evitar a otimização excessiva, abordando levemente maneiras de aumentar a robustez, evitar certas armadilhas comuns, estender a vida útil da estratégia e aumentar a probabilidade de sobrevivência usando o StrategyQuant."
LINK DA NOVA VERSÃO EM HD:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Abordo o comprimento dos dados, o tamanho do spread, a derrapagem, o dimensionamento de etapas na otimização para evitar o ajuste de curva, saber quando re-otimizar uma estratégia sem usar o walk forward (e com mais precisão) e muito mais.

Aproveite.
Comente aqui. Compartilhe seus métodos também. Esta é apenas a minha. Parte do objetivo é iniciar uma discussão e fazer com que outros usuários do SQ digam qual é a sua lógica de fazer as coisas.

Não tenho certeza de qual vídeo farei a seguir, provavelmente gerenciamento de dinheiro ou testes de robustez e leitura dos resultados. Comente também qualquer solicitação.

Alguém comentou em meu vídeo que eu deveria criar uma conta pública "MYFXbook" para verificar meus EAs. Criarei uma nova conta especificamente para uso público. (Minhas outras contas são apenas para meu uso particular). A conta pública será apenas uma ferramenta simples para provar que eles estão funcionando. Pro provavelmente colocarei cerca de 1500-2k$ nela e adicionarei todos os EAs que eu criar no SQ e no EA wizard. Os mesmos que eu tenho em funcionamento há um ano e todos os novos que eu criar.

sim, é uma pena que eu tenha vendido minhas chaves.... tão tarde. deveria ter vendido antes.

Interessante, mas o problema é mais do que isso.
No entanto, essa conta não é um EA puro, pois também tem muitas negociações manuais. Como eles arriscam %, são influenciados pelos lucros das negociações manuais.

Criei uma conta de EA puro hoje cedo, que entrará no ar/público na segunda-feira como uma folha "limpa", também para uso pessoal, para ver a curva de patrimônio do portfólio de EA puro. Ela também terá vários novos EAs adicionados aos meus antigos. O grupo de portfólio com o qual estou trabalhando também está produzindo uma estratégia para M15 e H1 para cada Major. Essa conta será um ótimo exemplo do trabalho desse grupo quando estiver concluído e será combinado com meu próprio trabalho. Isso também será totalmente transparente. Nenhuma parte do trabalho será privada.

É muito provável que haja outros lançamentos e ideias em um futuro próximo vinculados a essa conta também para uma finalidade específica.