Evitare l'eccessiva ottimizzazione e puntare sulla longevità della strategia (in SQ)

Tutto ciò che facciamo in SQ è l'epitome dell'adattamento delle curve, del data mining e della sovraottimizzazione. Stiamo effettuando il data mining di una strategia generando casualmente le migliori strategie a partire dai dati di un solo asset. La curviamo in base alla lunghezza di 1 set. La strategia è già ottimizzata a partire dalle 2 build precedenti, quindi la ottimizziamo ancora di più! Di seguito cerco di spiegare come limitarlo il più possibile. 1TP9I sistemi professionali sono costruiti per operare su una serie di mercati (futures/azioni/fx) utilizzando tutti gli stessi identici parametri con risultati simili in ogni mercato e durano per decenni. Questa è la robustezza. Noi non creiamo strategie "robuste", quindi è di fondamentale importanza fare molta attenzione.

Questo è il prossimo video che ho realizzato. Solo a scopo didattico.
"Questo video si occupa di evitare l'eccessiva ottimizzazione, trattando in modo leggero i modi per aumentare la robustezza, evitare alcune insidie comuni, estendere la durata della strategia e aumentare la probabilità di sopravvivenza utilizzando StrategyQuant".
NUOVO LINK ALLA VERSIONE HD:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Mi occupo della lunghezza dei dati, della dimensione dello spread, dello slippage, del dimensionamento dei passi nell'ottimizzazione per evitare l'adattamento alla curva, di sapere quando riottimizzare una strategia senza usare il walk forward (e in modo più accurato) e di molto altro ancora.

Buon divertimento.
Commentate qui. Condividete anche i vostri modi. Questo è solo il mio. Lo scopo di questa iniziativa è quello di avviare una discussione e far sì che altri utenti di SQ inseriscano la loro logica di funzionamento.

Non so ancora quale sarà il prossimo video, probabilmente la gestione del denaro o i test di robustezza e la lettura dei risultati. Commentate pure qualsiasi richiesta.

Qualcuno ha commentato nel mio video di creare un account pubblico "MYFXbook" per verificare i miei EA. Creerò un nuovo conto appositamente per uso pubblico. (Gli altri conti sono solo per uso privato). L'account pubblico sarà solo un semplice strumento per dimostrare che gli EA funzionano. Probably put like 1500-2k$ in it and will add all the EAs I make in SQ and EA wizard to it. Gli stessi che ho fatto funzionare in diretta per 1 anno, e tutti quelli nuovi che ho creato.

Sì, peccato che ho venduto la mia chiave.... così tardi. avrei dovuto venderla prima.

Interessante, ma il problema va oltre.
Tuttavia, questo conto non è un EA puro, ma contiene anche molte operazioni manuali. Poiché rischiano %, sono influenzati dai profitti del trading manuale.

Oggi ho creato un conto EA puro che sarà attivo/pubblico lunedì come una tabula rasa, anche per uso personale, per vedere la curva dell'equity del portafoglio EA puro. Avrà anche diversi nuovi EA aggiunti ai miei vecchi. Il gruppo di portfolio con cui lavoro sta anche producendo una strategia per M15 e H1 per ogni Major. Questo conto sarà un ottimo esempio del lavoro del gruppo una volta completato e sarà combinato con il mio lavoro. Anche questo sarà completamente trasparente. Nessuna parte di esso sarà privata.

È molto probabile che nel prossimo futuro ci saranno altri rilasci e idee che si collegheranno a quell'account per uno scopo specifico.