Différentes courbes d'équité de backtesting avec différents modes

Bonjour, je débute avec SQ et il y a quelque chose qui me dérange vraiment quand je reteste certaines stratégies. 

J'ai construit quelques stratégies avec Dukas Data Daily timeframe (uniquement les données Daily Candle disponibles), test de précision : timeframe sélectionné uniquement. Pour ce mode les trades sont entrés à l'heure EOD ( 0:00)

Lorsque je les ai testés à nouveau avec la même Dukas Data Daily, mais avec une précision de test : données de 1 minute (bougie de 1 minute disponible), j'ai obtenu une courbe d'équité différente. J'ai vérifié la liste des transactions et j'ai vu qu'il modélise les transactions à l'échelle de 1 minute, et non plus à l'EOD. 

Alors, pourquoi sont-ils différents ? Et si c'est le cas, les stratégies journalières que j'ai construites ne sont pas fiables en raison de l'absence de données sur les ticks et les plus petits, et donc les stratégies construites sur la base de la bougie journalière uniquement ne valent rien ? Comment puis-je configurer les données pour construire des stratégies journalières fiables (ai-je besoin d'utiliser les données de 1 minute pour construire) ?

Merci beaucoup pour votre aide

Vous devriez charger SQ avec des données d'une minute ou, mieux encore, avec de vraies données de tic-tac. De cette manière, vous pouvez sélectionner des échéances plus élevées, tout en effectuant des backtests avec une certaine réalité en utilisant des simulations de ticks ou des ticks réels.

Le backtesting avec des données de précision journalières n'aura aucun sens, les prix peuvent bouger beaucoup en une journée et ce mouvement intrabar ne sera pas connu du backtester.

Merci Mikeyc !