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Curva de renta variable de backtesting con modo diferente

2 respuestas

jaukb

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hace 8 años #113689

Hola, estoy empezando con SQ y hay algo que me molesta mucho cuando vuelvo a probar algunas estrategias. 

 

Construí algunas estrategias con Dukas Data Daily timeframe ( solo datos Daily Candle disponibles), precisión de prueba: solo timeframe seleccionado. Para este modo las operaciones se introducen en el tiempo EOD ( 0:00)

Cuando volví a probarlos con el mismo Dukas Data Daily, pero con precisión de prueba : datos de 1 minuto (1 minuto Candle disponible), me dio una curva de equidad diferente. Revisé la lista de comercio y ver que los modelos de comercio en 1 minuto marco de tiempo, no entró en EOD más. 

Así que esencialmente ¿por qué son diferentes? Y si es así, ¿las estrategias diarias que construí no son fiables debido a que los datos no están disponibles y por lo tanto las estrategias construidas basadas en velas diarias no tienen valor? ¿Cómo puedo configurar los datos para crear estrategias diarias fiables (tengo que utilizar datos de 1 minuto para crearlas)?

 

Muchas gracias por su ayuda

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mikeyc

Cliente, bbp_participant, comunidad, 877 respuestas.

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hace 8 años #130341

Debería cargar SQ con datos de 1 minuto o incluso mejor con datos de ticks reales. De esta manera usted puede seleccionar plazos más altos, pero backtest con algún tipo de realidad utilizando simulación de garrapatas o garrapatas reales.

 

El backtesting con datos de precisión diaria va a carecer completamente de sentido, los precios pueden moverse bastante en un día y este movimiento intrabarra será desconocido para el backtester.

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jaukb

Abonado, 42 respuestas.

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hace 8 años #130346

¡Gracias Mikeyc!

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