Curva azionaria di backtesting con modalità diverse

Salve, ho appena iniziato a lavorare con SQ e c'è qualcosa che mi disturba molto quando ritesto alcune strategie. 

Ho costruito alcune strategie con Dukas Data Daily timeframe (solo dati Daily Candle disponibili), test di precisione: solo timeframe selezionato. Per questa modalità le operazioni vengono inserite all'ora EOD (0:00).

Quando ho ripetuto il test con lo stesso Dukas Data Daily, ma con la precisione del test: dati a 1 minuto (Candela a 1 minuto disponibile), mi ha dato una curva di equity diversa. Ho controllato l'elenco degli scambi e ho visto che modella gli scambi su un time frame di 1 minuto, non entrando più nell'EOD. 

Quindi, in sostanza, perché sono diversi? E se così fosse, le strategie con timeframe giornaliero che ho costruito non sono affidabili a causa dei dati tick/piccoli non disponibili al suo interno e quindi le strategie costruite sulla base delle sole candele giornaliere sono inutili? Come posso configurare i dati per costruire strategie giornaliere affidabili (devo usare dati a 1 minuto per costruire)?

Grazie mille per il vostro aiuto

Dovreste caricare SQ con dati a 1 minuto o meglio ancora con dati tick reali. In questo modo è possibile selezionare timeframe più elevati, ma effettuare il backtest con una sorta di realtà utilizzando la simulazione dei tick o i tick reali.

Il backtesting con i dati di precisione giornalieri sarà completamente privo di significato, i prezzi possono muoversi molto in un giorno e questo movimento intra-barra sarà sconosciuto al backtester.

Grazie Mikeyc!