Unterschiedliche Backtesting-Aktienkurve mit unterschiedlichem Modus

Hallo, ich fange gerade mit SQ an und es gibt etwas, das mich wirklich stört, wenn ich einige Strategien erneut teste. 

Ich habe einige Strategien mit Dukas Data Daily Zeitrahmen (nur Daily Candle Daten verfügbar), Test Präzision: nur ausgewählte Zeitrahmen. Für diesen Modus werden die Trades zur EOD-Zeit (0:00) eingegeben.

Als ich diese mit denselben Dukas-Daten täglich, aber mit der Testpräzision von 1 Minute (1-Minuten-Kerze verfügbar) erneut getestet habe, erhielt ich eine andere Equity-Kurve. Ich überprüfte die Handelsliste und sehen es Modelle Handel bei 1 Minute Zeitrahmen, nicht eingegeben am EOD mehr. 

Also im Wesentlichen, warum sind sie anders? Und wenn so die Daily Timeframe-Strategien, die ich gebaut sind nicht zuverlässig, weil der Tick / kleinere Daten nicht verfügbar in ihm und so die Strategien auf der Grundlage der täglichen Kerze nur gebaut ist wertlos? Wie kann ich die Daten konfigurieren, um zuverlässige Daily-Strategien zu erstellen (muss ich 1-Minuten-Daten für die Erstellung verwenden)?

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe

Sie sollten SQ mit 1-Minuten-Daten oder noch besser mit echten Tick-Daten laden. Auf diese Weise können Sie höhere Zeitrahmen auswählen, aber Backtests mit einer Art Realität durchführen, indem Sie Tick-Simulationen oder echte Ticks verwenden.

Backtesting mit täglichen Präzisionsdaten wird völlig bedeutungslos sein, da sich die Preise an einem Tag sehr stark bewegen können und diese Bewegung innerhalb des Balkens dem Backtester unbekannt ist.

Vielen Dank, Mikeyc!