Curva de Equidade de Backtesting diferente com modo diferente

Oi, estou apenas começando com o SQ e há algo realmente me incomoda quando eu retesto algumas estratégias. 

Construí algumas estratégias com o Dukas Data Daily Timeframe (somente dados de Velas Diárias disponíveis), precisão do teste: apenas o tempo selecionado. Para este modo as negociações são inseridas no horário EOD ( 0:00)

Quando eu testei novamente aqueles com o mesmo Dukas Data Daily, mas com precisão de teste: 1 minuto de dados (1 minuto de vela disponível), isso me deu uma curva de equidade diferente. Verifiquei a lista de comércio e vi os modelos de comércio com 1 minuto de tempo, não mais inseridos no EOD. 

Então essencialmente por que eles são diferentes? E se assim for, as Estratégias de Tempo Diário que construí não são confiáveis por causa do tick/ dados menores não disponíveis dentro dele e, portanto, as estratégias construídas apenas com base no Daily Candle não valem nada ? Como posso configurar os dados para construir Estratégias Diárias confiáveis (preciso usar dados de 1 minuto para construir) ?

Muito obrigado por sua ajuda

Você deve estar carregando o SQ com dados de 1 minuto ou ainda melhor, dados de tick verdadeiro. Desta forma, você pode selecionar períodos de tempo mais altos, mas voltar atrás com algum tipo de realidade usando simulação de tick ou ticks reais.

O retrocesso com dados diários de precisão será completamente sem sentido, os preços podem se mover um pouco em um dia e este movimento intra-barras será desconhecido para o retrovisor.

Obrigado Mikeyc!