Est-il difficile de trouver des stratégies HighTimeFrame ?

Je me demande simplement qui trouve des stratégies pour 1H , 4H + ... Comment trouvent-ils quelque chose de fiable . 

A chaque fois que j'utilise le H4 et le Daily TimeFrame (DATA de 10 - 12 ans), j'obtiens quelque chose autour de 150-250 Trades pour 10 ans. 

Mais le problème avec les échantillons de 200 est qu'ils peuvent être atteints par hasard, ni plus ni moins. Je pense que tout ce qui est inférieur à 1500 trades est un échantillon un peu inutile pour travailler mais avec H4 et daily je n'ai jamais dépassé 300 trades avec une bonne équité. 

1- Comment travaillez-vous avec des délais élevés et combien de transactions acceptez-vous de réaliser par an ? 

2- Quel nombre d'échantillons est considéré comme le plus fiable pour H4 ou D1 ? 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Maroun 

C'est pour cette raison que je ne travaille pas avec des échéances élevées. Les transactions restent ouvertes trop longtemps et il y a des tonnes de nouvelles économiques à affronter et une stagnation qui dure des mois.

Je considère le trading comme un dépassement de véhicules sur une route à chaussée unique. Plus l'horizon temporel est long, plus il y a de chances que quelque chose d'important se produise dans l'autre sens ! Les transactions rapides, de courte durée, réduisent le temps d'exposition au danger et donnent une signification statistique à l'analyse de l'historique des transactions (par exemple 20 000 transactions toutes bonnes dans l'échantillon et hors de l'échantillon).

mikeyc 20 000 Trades ! ! en 10 ans ! ? ?

Quel délai utilisez-vous ? 

Désolé pour la faute de frappe, je voulais dire 2 000 !

Pour l'instant, c'est surtout la M5 qui est utilisée.

Aha je vois ! Merci . 

Et est-ce qu'une stratégie à 5 minutes a été mise en ligne ? est-ce que vous avez réussi à l'appliquer en direct (ou comme vous me l'avez dit, vous testez depuis moins d'un mois) ?

Les échelles de temps plus élevées ont des signaux plus fiables qui sont moins susceptibles de s'effondrer à la suite de changements mineurs sur le marché. 250 est un échantillon décent pour H4 et D1. De nombreux systèmes D1 de hedge funds sur le S&P ne sont construits que sur les 20 dernières années de données, avec souvent seulement 5 à 20 signaux par an. Si j'avais 1000 échantillons de H4 et 1000 échantillons de M5, je choisirais le H4 parce que j'accorderais plus d'importance à la qualité des signaux à plus long terme.

“ Si j'ai 1000 échantillons de h4, et 1000 échantillons de M5, “

Vous voulez dire 100 en h4 et 1000 en m5 ?

Non, je l'ai dit comme je l'ai dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être 250H4=1000M5. Le M5 est très sensible aux changements mineurs du marché, au slippage et au spread. Tous ces éléments ont peu ou pas d'effet sur les échéances plus élevées. Les backtests seront beaucoup plus proches des tests à terme.

Seuil savez-vous comment le La sélection "Timeframe Only" fonctionne . Est-ce que c'est H L O C 

J'ai trouvé un Saint Graal sur un graphique journalier en utilisant uniquement le TimeFrame, mais lorsque je le teste en mode tick, il échoue lamentablement. 

Est-ce parce que la reconnaissance HL de la période sélectionnée. 

Non, je l'ai dit comme je l'ai dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être 250H4=1000M5. Le M5 est très sensible aux changements mineurs du marché, au slippage et au spread. Tous ces éléments ont peu ou pas d'effet sur les échéances plus élevées. Les backtests seront beaucoup plus proches des tests à terme.

Je ne négocie pas le M5 24 heures sur 24, mais seulement pendant les heures calmes, en dehors des nouvelles du marché. Là, le spread, le slippage et les changements de marché sont assez rares.

Vrai mickey Mais Dans ces heures, le spread peut aller jusqu'à 10 pips, car le marché est trop calme. 

Quel Risk Reward utilisez-vous dans ces heures ? Utilisez-vous l'atr ou des pips fixes ou un signal d'indicateur dans ces heures calmes ? 

Vrai mickey Mais Dans ces heures, le spread peut aller jusqu'à 10 pips, car le marché est trop calme. 

Dans ce cas, vous ne pouvez pas vraiment gagner. Marché calme, écart élevé, nouvelles économiques, écart élevé.

Je n'ai pas constaté ce problème avec les vrais courtiers ECN. L'écart en période de silence n'est pas trop important.

J'utilise Tickmill et ICMarkets, qu'utilisez-vous ? 

J'utilise Tickmill et ICMarkets, qu'utilisez-vous ? 

 IC Markets, Global Prime, Pepperstone, Axi Trader Pro, et FXOpen ECN sont mes principaux choix jusqu'à présent.

Mickey qu'est ce que tu utilises comme StopLoss dans des heures aussi calmes,

Valeurs d'arrêt des indicateurs, ou ATR ou Pips fixes ?