Comprendre les paramètres de la matrice Walk-Forward

J'ai quelques questions sur les paramètres de l'optimisation Walk-Forward :

En nombre de jours d'échantillonnage : disons - 400

Jours hors échantillon : disons - 200

Cela signifie-t-il que la durée totale des tests est égale à 600 jours ?

Le SQ compte-t-il les jours en fonction du calendrier (week-ends compris) ou strictement en fonction du fichier de données ?

Comment est calculée la date de début de l'équipe suivante ?

    S'agit-il de la fin de la date des 400 jours ou de la date des 600 jours ?

 

 

... et je ne comprends pas très bien les paramètres de l'optimisation matricielle Walk-Forward :

Que signifient les valeurs de "In Sample days" : Début 20 et Fin 20 ?

Je comprends ce qu'est une valeur d'incrémentation : Ajouter 20 jours à une date donnée, mais sans comprendre les valeurs de début et de fin, je ne sais pas comment appliquer l'incrémentation.

Il en va de même pour les prélèvements hors échantillon.

 

J'ai lu des exemples sur le site web, mais ils sont quelque peu dépassés et ne couvrent pas mes questions dans les détails dont j'ai besoin.

 

Appel aux maîtres, car une aide à l'interprétation est nécessaire. 😉

 

Meilleures salutations

Leonid

Bonjour, avez-vous consulté cet article ? https://strategyquant.com/doc/article/walk-forward-optimization.html

Oui, je l'ai fait. Cet article ne couvre pas les paramètres lorsque les jours sont utilisés.

Mais j'ai déjà compris. Il est donc clair pour moi que la longueur totale est la somme de ces deux valeurs.

Je ne me souviens pas des week-ends. Mais ce n'est pas si important. Il est très probable que l'on se base sur ce que contient le fichier de données.

L'histoire du WFM est également devenue plus ou moins claire pour moi. Je ne sais toujours pas ce que signifient les notions de démarrage, d'arrêt et d'incrémentation, mais en abaissant les valeurs des variables "Walk Forward Runs", j'ai augmenté le nombre de jours dans une seule équipe. C'est ce que je voulais, car les stratégies basées sur les graphiques D1 ne disposaient pas de suffisamment de données avec les paramètres par défaut et nécessitaient des périodes plus longues.

 

Leonid