Compreensão dos parâmetros da matriz Walk-Forward

Tenho algumas perguntas sobre os parâmetros da otimização Walk-Forward:

Em dias de amostragem: digamos - 400

Dias fora da amostra: digamos - 200

Isso faz com que todo o período de teste seja igual a 600 dias?

O SQ conta os dias pelo calendário (incluindo os finais de semana) ou estritamente pelo arquivo de dados?

Como é calculada a data de início do próximo turno?

    É o fim da minha data de 400 dias ou 600?

 

 

... e eu não entendo muito bem os parâmetros de otimização da matriz Walk-Forward:

O que significa os valores de "In Sample days": Start 20 e Stop 20?

Eu entendo o que é o valor de incremento: Adicionar 20 dias a alguma data, mas sem entender os valores de início e término, não sei como aplicar o incremento.

O mesmo se aplica a amostras fora do padrão.

 

Eu li exemplos no site, mas eles estão um pouco desatualizados e não cobrem minhas dúvidas com os detalhes de que preciso.

 

Chamando os mestres, porque é necessária alguma ajuda na interpretação. 😉

 

Com os melhores cumprimentos

Leonid

Olá, você verificou este artigo? https://strategyquant.com/doc/article/walk-forward-optimization.html

Sim, eu fiz isso. Esse artigo não aborda as configurações quando os dias são usados.

Mas eu já descobri isso. Portanto, está claro para mim que o comprimento total é a soma desses dois valores.

Não me lembro dos finais de semana. Mas isso não é tão importante. Provavelmente, isso se baseia no que o arquivo de dados contém.

A história do WFM também está ficando mais ou menos clara para mim. Ainda não sei o que significa iniciar, parar e incrementar, mas ao reduzir os valores das variáveis "Walk Forward Runs", aumentei o número de dias em um único turno. Isso é o que eu queria, porque as estratégias baseadas em gráficos D1 não tinham dados suficientes com as configurações padrão e exigiam períodos mais longos.

 

Leonid