Comprendere i parametri della matrice Walk-Forward

Ho alcune domande sui parametri dell'ottimizzazione Walk-Forward:

In giorni campione: diciamo - 400

Giorni fuori campione: diciamo - 200

L'intero periodo di prova è pari a 600 giorni?

SQ conta i giorni in base al calendario (compresi i fine settimana) o solo in base al file di dati?

Come viene calcolata la data di inizio del turno successivo?

    Si tratta della data di fine dei miei 400 giorni o di 600?

 

 

... e non capisco bene i parametri di ottimizzazione della matrice Walk-Forward:

Quali sono i valori di "In giorni campione": Inizio 20 e Fine 20?

Ho capito cos'è il valore di incremento: Aggiungere 20 giorni a una data, ma senza capire i valori di inizio e fine non so come applicare l'incremento.

Lo stesso vale per i fuori campione.

 

Ho letto gli esempi sul sito web, ma sono un po' datati e non coprono le mie domande nei dettagli di cui ho bisogno.

 

Chiamiamo a raccolta i maestri, perché è necessario un aiuto nell'interpretazione 😉

 

Cordiali saluti

Leonid

Ciao, hai controllato questo articolo? https://strategyquant.com/doc/article/walk-forward-optimization.html

Sì, l'ho fatto. L'articolo non tratta le impostazioni quando si usano i giorni.

Ma l'ho già capito. Quindi, per me è chiaro che la lunghezza totale è la somma di questi due valori.

Non si ricordano i fine settimana. Ma non è così critico. Molto probabilmente si basa su ciò che il file di dati contiene.

Anche la storia del WFM mi è diventata più o meno chiara. Non ho ancora capito cosa significhino start, stop e incremento, ma abbassando i valori delle variabili "Walk Forward Runs" ho aumentato il numero di giorni in un singolo turno. È quello che volevo, perché le strategie basate sui grafici D1 non avevano abbastanza dati con le impostazioni predefinite e richiedevano periodi più lunghi.

 

Leonid