Parámetros de la matriz Walk-Forward

Tengo algunas preguntas sobre los parámetros de la optimización Walk-Forward:

En días de muestra: digamos - 400

Días fuera de la muestra: digamos - 200

¿Hace que todo el periodo de pruebas sea igual a 600 días?

¿Cuenta SQ los días por calendario (fines de semana incluidos) o estrictamente por el archivo de datos?

¿Cómo se calcula la fecha de inicio del siguiente turno?

    ¿Es el final de mi fecha de 400 días o 600?

 

 

... y no entiendo muy bien los parámetros de optimización de la matriz Walk-Forward:

¿Qué significan los valores de "En días de muestra": ¿Inicio 20 y Fin 20?

Entiendo lo que es el valor de incremento: Añadir 20 días a alguna fecha pero sin entender los valores de inicio y fin no se como aplicar el incremento.

Lo mismo ocurre fuera de la muestra.

 

He leído ejemplos en el sitio web, pero son algo anticuados y no cubren mis preguntas con los detalles que necesito.

 

Llamando a los amos, porque se necesita algo de ayuda en la interpretación 😉

 

Saludos cordiales

Leonid

Hola, ¿has consultado este artículo? https://strategyquant.com/doc/article/walk-forward-optimization.html

Sí, así es. Ese artículo no cubre los ajustes cuando se utilizan días.

Pero ya lo he deducido. Entonces, me queda claro que la longitud total es una suma de esos dos valores.

No me acuerdo de los fines de semana. Pero no es tan crítico. Lo más probable es que se basa en lo que tiene el archivo de datos.

La historia con WFM también se ha vuelto más o menos clara para mí. Todavía es un enigma para mí lo que significa inicio, parada e incremento, pero bajando los valores de las variables "Walk Forward Runs" he aumentado el número de días en un solo turno. Eso es lo que quería, porque las estrategias basadas en gráficos D1 no tenían suficientes datos con la configuración por defecto y requerían períodos más largos.

 

Leonid