Verstehen der Parameter der Walk-Forward-Matrix

Ich habe einige Fragen zu den Parametern der Walk-Forward-Optimierung:

In Probentagen: sagen wir - 400

Tage außerhalb der Probe: etwa - 200

Entspricht damit der gesamte Prüfungszeitraum 600 Tagen?

Zählt SQ die Tage nach dem Kalender (einschließlich der Wochenenden) oder streng nach der Datendatei?

Wie wird das Anfangsdatum für die nächste Schicht berechnet?

    Ist das Datum des Endes meiner 400 Tage oder der 600 Tage?

 

 

... und ich verstehe die Parameter der Walk-Forward-Matrix-Optimierung nicht ganz:

Was bedeuten die Werte von "In Probentagen": Start 20 und Stop 20?

Ich verstehe, was ein Inkrementwert ist: Ich füge 20 Tage zu einem Datum hinzu, aber ohne die Start- und Stoppwerte zu kennen, weiß ich nicht, wie ich das Inkrement anwenden soll.

Das Gleiche gilt für die außerhalb der Stichprobe liegenden Daten.

 

Ich habe die Beispiele auf der Website gelesen, aber sie sind etwas veraltet und decken meine Fragen nicht in den Details ab, die ich brauche.

 

Ein Aufruf an die Meister, denn es wird Hilfe bei der Interpretation benötigt 😉 .

 

Mit freundlichen Grüßen

Leonid

Hallo, haben Sie diesen Artikel gelesen? https://strategyquant.com/doc/article/walk-forward-optimization.html

Ja, das habe ich. In diesem Artikel werden die Einstellungen für die Verwendung von Tagen nicht behandelt.

Aber ich habe es bereits herausgefunden. Es ist mir also klar, dass die Gesamtlänge eine Summe dieser beiden Werte ist.

Denken Sie nicht an die Wochenenden. Aber das ist nicht so entscheidend. Es ist höchstwahrscheinlich auf das, was die Datei hat basiert.

Die Geschichte mit WFM ist mir auch mehr oder weniger klar geworden. Es ist mir immer noch ein Rätsel, was "Start", "Stop" und "Inkrement" bedeutet, aber durch das Absenken der Werte der "Walk Forward Runs"-Variablen konnte ich die Anzahl der Tage in einer einzigen Schicht erhöhen. Das ist genau das, was ich wollte, da Strategien, die auf D1-Diagrammen basieren, mit den Standardeinstellungen nicht genügend Daten hatten und längere Zeiträume benötigten.

 

Leonid