Accélérer l'optimisation du portefeuille

Accélérer l'optimisation du portefeuille n° 1

Veuillez autoriser la courbe d'équité avec moins de points, afin qu'une courbe d'équité détaillée ait moins de points de données dans l'optimisation du portefeuille. Cela signifie que l'utilisateur peut définir dans quelle mesure il réduit les points de données d'une courbe d'actions détaillée à une courbe d'actions moins détaillée. Bien entendu, la baisse maximale intrajournalière doit être affichée. Mais avec moins de points de données, une optimisation au niveau du portefeuille est beaucoup plus rapide. Par exemple, sur les systèmes de trading en 1 minute avec un grand nombre de transactions, il peut être utile de n'afficher qu'une transaction sur cinq comme point de données, ou de n'afficher qu'un point ou une barre par jour (ou par semaine pour les systèmes quotidiens) comme courbe d'équité. Une fois que l'utilisateur a réduit le nombre de points de données sur une courbe d'actions, il peut procéder à une optimisation beaucoup plus rapide du portefeuille, car moins de points de données par système de négociation doivent être pris en compte dans le calcul. C'est nécessaire parce qu'avec un grand nombre de systèmes de négociation, par exemple 50 ou 100, vous devez accélérer l'optimisation, parce qu'elle prend encore trop de temps avec une approche génétique, comme je l'ai expérimenté. Je vous remercie de votre attention.

 

Accélérer l'optimisation du portefeuille n° 2

Veuillez autoriser l'optimisation de plusieurs portefeuilles avant le début de la première optimisation de portefeuille. Par exemple, vous souhaitez tester 100 stratégies. Vous ne pouvez pas le faire en une seule fois car cela prend trop de temps. Vous les divisez alors en 5 fois 20 stratégies que vous pouvez tester dans une optimisation de portefeuille. Après une telle optimisation, les critères définis par l'utilisateur pour choisir les meilleurs portefeuilles (1 ou un nombre X de ses portefeuilles du tableau d'optimisation), doivent être sauvegardés dans les portefeuilles choisis. Après l'optimisation de 5 (avec 20 systèmes individuels chacun) portefeuilles, tous les portefeuilles choisis sont rassemblés dans une optimisation globale du portefeuille. De cette manière, un grand nombre de systèmes de négociation individuels peuvent être traités pour une optimisation de portefeuille. Bien entendu, l'utilisateur doit définir comment il souhaite définir les différentes parties d'une optimisation de portefeuille plus importante. Cela permettrait de gagner du temps. En fait, tout doit être fait à la main. 
Par exemple, une autre approche pourrait consister à choisir un système unique présentant la meilleure adéquation, puis à ajouter un deuxième système unique à un portefeuille pour voir si ce nouveau portefeuille est meilleur que le premier système unique dans son ensemble. Si ce n'est pas le cas, le système suivant est choisi jusqu'à ce que tous les systèmes aient été regroupés pour obtenir un portefeuille avec la meilleure adéquation définie par l'utilisateur. En outre, cette opération ne peut être réalisée qu'à la main.

Veuillez réaliser cette demande de fonctionnalité afin de faire gagner du temps à l'utilisateur. Il y a beaucoup d'avantages à réaliser cette fonctionnalité. Je ne peux pas tous les présenter ici. Je pense qu'elle est encore plus importante que la demande "Accélérer l'optimisation du portefeuille n° 1" en raison des nombreuses possibilités qu'elle offre.

merci pour vos suggestions.

 

En ce qui concerne le numéro 1, cela ne résoudrait pas le problème. Certes, cela accélérera un peu le calcul des statistiques, mais le principal problème est qu'il existe un très grand nombre de combinaisons.

 

En ce qui concerne le point 2, je ne suis pas sûr de suivre, il me semble que vous ne tiendrez pas compte de la plus grande partie des combinaisons de portefeuilles possibles.

 

 

Il existe une meilleure solution pour cela, qui consiste à utiliser la recherche génétique pour les portefeuilles, et elle est déjà prévue, elle sera prête dans l'une des prochaines mises à jour de QA.

 Il sera prêt dans l'une des prochaines mises à jour de QA.

 

Quand Quand Quand Quand ? 🙂

Je suis désolée, mais cela prendra du temps, nous ne pouvons pas travailler sur tout en même temps.