Acelerar la optimización de la cartera

Acelerar la optimización de la cartera nº 1

Por favor, permita la Curva de Renta Variable con menos puntos, para que una curva de renta variable detallada tenga menos puntos de datos en la optimización de la cartera. Esto significa que el usuario puede definir cuánto reduce los puntos de datos de la curva de renta variable detallada a la menos detallada. Por supuesto, la reducción máxima intradía debe mostrarse de todos modos. Pero con menos puntos de datos una optimización a nivel de cartera es mucho más rápida. Por ejemplo, en sistemas de negociación de 1 minuto con muchas operaciones puede ser útil que sólo una de cada cinco operaciones se muestre como punto de datos o que sólo un punto o una barra por día (o semana para sistemas diarios) se muestre como curva de equidad. Después de reducir los puntos de datos en una curva de equidad por el usuario puede hacer mucho más rápido una optimización de cartera porque menos puntos de datos por sistemas de comercio tienen que ser considerados en el cálculo. Esto es necesario porque con muchos sistemas de comercio individuales, por ejemplo, 50 o 100, es necesario acelerar la optimización, ya que todavía toma demasiado tiempo con un enfoque genético, he estado experimentando. Gracias.

 

Acelerar la optimización de la cartera nº 2

Por favor, permita establecer una optimización de carteras múltiples antes de que comience la optimización de una primera cartera. Por ejemplo, si desea probar 100 estrategias. No puede hacerlo a la vez porque tarda demasiado. Entonces las divide en 5 veces 20 estrategias que puede probar en una optimización de cartera. Después de tal optimización los criterios definidos por el usuario eligiendo los mejores portafolios ( 1 o un número X de sus portafolios de la tabla de optimización), deben ser guardados en los portafolios elegidos. Después de la optimización de 5 carteras (con 20 sistemas individuales cada una), todas las carteras elegidas se unen en una optimización de cartera global. De esta forma se puede manejar un gran número de sistemas de negociación individuales para una optimización de cartera. Por supuesto, el usuario debería definir cómo quiere definir las distintas partes de una optimización de cartera mayor. Esto ahorraría tiempo. En realidad todo debe hacerse a mano. 
Por ejemplo, se podría elegir un sistema con el mejor ajuste y después añadir un segundo sistema a la cartera para ver si esta nueva cartera es mejor que el primer sistema. Si no es así, se elige el siguiente sistema hasta que se hayan agrupado todos los sistemas para obtener una cartera con el mejor ajuste definido por el usuario. En realidad, esto sólo puede hacerse manualmente.

Por favor, realice esta solicitud de función para ahorrar tiempo al usuario. Hay un montón de ventajas que surgen si esto se realiza. No puedo mostrarlas todas aquí. Creo que es incluso más importante que la solicitud "Acelerar la optimización de la cartera N º 1" debido a más posibilidades.

gracias por las sugerencias.

 

En cuanto al número 1, esto no resolvería el problema. Sí, aceleraría un poco el cálculo de las estadísticas, pero el principal problema es que el número de combinaciones es muy elevado.

 

En cuanto al número 2, no estoy seguro de seguirlo, me parece que se perdería la mayor parte de las posibles combinaciones de cartera.

 

 

Hay una solución mejor para esto, es usar la búsqueda genética de carteras, y ya está planeada, estará lista en una de las próximas actualizaciones de QA.

 estará listo en una de las próximas actualizaciones de QA.

 

¿Cuándo? ¿Cuándo? 🙂

Lo siento, pero llevará algún tiempo, no podemos trabajar en todo a la vez.