Beschleunigung der Portfolio-Optimierung

Beschleunigung der Portfolio-Optimierung Nr. 1

Bitte erlauben Sie die Aktienkurve mit weniger Punkten, so dass eine detaillierte Aktienkurve weniger Datenpunkte in der Portfoliooptimierung hat. Das bedeutet, dass der Benutzer festlegen kann, wie sehr er die Datenpunkte von der detaillierten zur weniger detaillierten Aktienkurve einschränkt. Natürlich sollte der maximale Intraday-Drawdown trotzdem angezeigt werden. Aber mit weniger Datenpunkten ist eine Optimierung auf Portfolioebene viel schneller möglich. Bei 1-Minuten-Handelssystemen mit vielen Trades kann es z.B. sinnvoll sein, dass nur jeder 5. Trade als Datenpunkt angezeigt wird oder dass nur ein Punkt oder ein Balken pro Tag (oder Woche bei täglichen Systemen) als Equity-Kurve angezeigt wird. Nach der Verkleinerung der Datenpunkte auf einer Aktienkurve durch den Benutzer kann dieser dann viel schneller eine Portfolio-Optimierung durchführen, da weniger Datenpunkte pro Handelssystem in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Dies ist notwendig, da man bei vielen einzelnen Handelssystemen, z.B. 50 oder 100, die Optimierung beschleunigen muss, da sie mit einem genetischen Ansatz immer noch zu lange dauert, wie ich erfahren habe. Vielen Dank an Sie.

 

Beschleunigung der Portfolio-Optimierung Nr. 2

Bitte erlauben Sie es, eine Mehrfach-Portfolio-Optimierung einzustellen, bevor eine erste Portfolio-Optimierung beginnt. Sie wollen z.B. 100 Strategien testen. Sie können dies nicht auf einmal tun, weil es zu lange dauert. Dann teilen Sie diese in 5 mal 20 Strategien auf, die Sie in einer Portfoliooptimierung testen können. Nach einer solchen Optimierung werden die vom Benutzer definierten Kriterien zur Auswahl der besten Portfolios (1 oder eine X-fache Anzahl seiner Portfolios aus der Optimierungstabelle) in den ausgewählten Portfolios gespeichert. Nach der 5-Portfolio-Optimierung (mit je 20 Einzelanlagen) werden dann alle ausgewählten Portfolios in einer Gesamtportfolio-Optimierung zusammengeführt. Auf diese Weise kann eine große Anzahl von Einzelhandelssystemen für eine Portfoliooptimierung verarbeitet werden. Natürlich sollte der Benutzer definieren, wie er die einzelnen Teile einer größeren Portfoliooptimierung definieren möchte. Das würde Zeit sparen. Eigentlich muss alles von Hand gemacht werden. 
Ein anderer Ansatz könnte z.B. sein, dass ein Einzelsystem mit dem besten Fit ausgewählt wird und dann ein zweites Einzelsystem zu einem Portfolio hinzugefügt wird, um zu sehen, ob dieses neue Portfolio besser ist als das erste Einzelsystem zusammen. Ist dies nicht der Fall, wird das nächste Einzelsystem ausgewählt, bis alle Einzelsysteme so gruppiert sind, dass ein Portfolio mit der höchsten benutzerdefinierten Passung entsteht. Auch dies kann eigentlich nur von Hand geschehen.

Bitte setzen Sie diese Funktion um, um Zeit für den Benutzer zu sparen. Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die sich ergeben, wenn dies realisiert wird. Ich kann sie hier nicht alle aufzählen. Ich denke, es ist sogar noch wichtiger als der Antrag "Beschleunigung der Portfolio-Optimierung Nr. 1", weil es mehr Möglichkeiten gibt.

Ich danke Ihnen für die Vorschläge.

 

was Nr. 1 betrifft, würde dies das Problem nicht lösen. Ja, es wird die Berechnung der Statistiken ein wenig beschleunigen, aber das Hauptproblem ist, dass es einfach eine extrem große Anzahl von Kombinationen gibt.

 

Bei Nr. 2 bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Mir scheint, dass Sie den größten Teil der möglichen Portfoliokombinationen außer Acht lassen würden.

 

 

Es gibt eine bessere Lösung für dieses Problem, nämlich die genetische Suche nach Portfolios, die bereits geplant ist und in einem der nächsten QA-Updates verfügbar sein wird.

 es wird in einem der nächsten Updates von QA bereit sein.

 

Wann Wann Wann? 🙂

Es tut mir leid, aber es wird einige Zeit dauern, wir können nicht alles auf einmal bearbeiten.