Accelerare l'ottimizzazione del portafoglio

Accelerare l'ottimizzazione del portafoglio n. 1

Consentite la curva azionaria con meno punti, in modo che una curva azionaria dettagliata abbia meno punti di dati nell'ottimizzazione del portafoglio. Ciò significa che l'utente può definire quanto restringere i punti dati dalla curva azionaria dettagliata a quella meno dettagliata. Naturalmente il massimo drawdown intraday deve essere mostrato comunque. Ma con meno punti dati l'ottimizzazione a livello di portafoglio è molto più veloce. Ad esempio, nei sistemi di trading a 1 minuto con molte operazioni può essere utile che solo ogni 5° operazione sia mostrata come punto di dati, oppure che solo un punto o una barra al giorno (o alla settimana per i sistemi giornalieri) sia mostrata come curva azionaria. Dopo aver ridimensionato i punti di dati su una curva azionaria, l'utente può ottimizzare il portafoglio molto più rapidamente, perché nel calcolo devono essere considerati meno punti di dati per sistema di trading. Questo è necessario perché con molti sistemi di trading singoli, ad esempio 50 o 100, è necessario accelerare l'ottimizzazione, perché con l'approccio genetico ci vuole ancora troppo tempo, come ho sperimentato. Grazie.

 

Accelerare l'ottimizzazione del portafoglio n. 2

Consentite di impostare un'ottimizzazione multipla del portafoglio prima dell'avvio della prima ottimizzazione del portafoglio. Ad esempio, si desidera testare 100 strategie. Non è possibile farlo in una sola volta perché richiede troppo tempo. Allora le dividete in 5 volte 20 strategie che potete testare in un'unica ottimizzazione di portafoglio. Dopo tale ottimizzazione, i criteri definiti dall'utente per scegliere i portafogli migliori (1 o un numero X di portafogli dalla tabella di ottimizzazione) devono essere salvati nei portafogli scelti. Dopo l'ottimizzazione di 5 (con 20 sistemi singoli ciascuno) portafogli, tutti i portafogli scelti vengono riuniti in un'ottimizzazione complessiva del portafoglio. In questo modo è possibile gestire un gran numero di sistemi di trading singoli per l'ottimizzazione di un portafoglio. Naturalmente l'utente deve definire come vuole definire le varie parti di un'ottimizzazione di portafoglio più grande. In questo modo si risparmierebbe tempo. In realtà tutto deve essere fatto a mano. 
Ad esempio, un altro approccio potrebbe prevedere la scelta di un singolo sistema con il miglior fit e l'aggiunta di un secondo sistema a un portafoglio per verificare se questo nuovo portafoglio è migliore del primo sistema. In caso contrario, si sceglie il sistema successivo, finché tutti i sistemi singoli non vengono raggruppati per ottenere un portafoglio con il fit più elevato definito dall'utente. Anche questo può essere fatto solo a mano.

Vi preghiamo di realizzare questa richiesta di funzionalità per risparmiare tempo all'utente. I vantaggi che ne derivano sono molteplici. Non posso illustrarli tutti in questa sede. Penso che sia ancora più importante della richiesta "Velocizzare l'ottimizzazione del portafoglio n. 1", perché ci sono più possibilità.

Grazie per i suggerimenti.

 

Per quanto riguarda il numero 1, questo non risolverebbe il problema. Sì, accelererà un po' il calcolo delle statistiche, ma il problema principale è che c'è semplicemente un numero estremamente elevato di combinazioni.

 

Per quanto riguarda il punto 2, non sono sicuro di seguirlo, mi sembra che si perda di vista la maggior parte delle possibili combinazioni di portafoglio.

 

 

Esiste una soluzione migliore per questo, che utilizza la ricerca genetica per i portafogli, ed è già stata pianificata, sarà pronta in uno dei prossimi aggiornamenti di QA.

 sarà pronto in uno dei prossimi aggiornamenti di QA.

 

Quando Quando Quando? 🙂

Mi dispiace, ma ci vorrà del tempo, non possiamo lavorare su tutto in una volta.