Acelerando a otimização do portfólio

Acelerando a otimização do portfólio nº 1

Permita a curva de patrimônio líquido com menos pontos, de modo que uma curva de patrimônio líquido detalhada tenha menos pontos de dados na otimização do portfólio. Isso significa que o usuário pode definir o quanto ele restringe os pontos de dados da curva de patrimônio líquido detalhada para a menos detalhada. É claro que o rebaixamento intradiário máximo deve ser mostrado mesmo assim. Mas com menos pontos de dados, a otimização em nível de portfólio é muito mais rápida. Por exemplo, em sistemas de negociação de 1 minuto com muitas negociações, pode ser útil que apenas a quinta negociação seja mostrada como ponto de dados ou que apenas um ponto ou uma barra por dia (ou semana para sistemas diários) seja mostrada como curva de patrimônio líquido. Depois que o usuário reduz os pontos de dados em uma curva de patrimônio, ele pode fazer uma otimização de portfólio muito mais rápida, pois menos pontos de dados por sistema de negociação precisam ser considerados no cálculo. Isso é necessário porque, com muitos sistemas de negociação individuais, por exemplo, 50 ou 100, é preciso acelerar a otimização, pois ela ainda leva muito tempo com uma abordagem genética, como tenho observado. Muito obrigado.

 

Acelerando a otimização do portfólio nº 2

Permita a definição de uma otimização de vários portfólios antes do início da primeira otimização de portfólio. Por exemplo, você deseja testar 100 estratégias. Não é possível fazer isso de uma só vez porque leva muito tempo. Então, você as divide em 5 vezes 20 estratégias que podem ser testadas em uma otimização de portfólio. Após essa otimização, os critérios definidos pelo usuário para escolher os melhores portfólios (1 ou um número X de seus portfólios da tabela de otimização) devem ser salvos nos portfólios escolhidos. Após a otimização de 5 (com 20 sistemas individuais cada) portfólios, todos os portfólios escolhidos são reunidos em uma otimização de portfólio geral. Dessa forma, um grande número de sistemas de negociação individuais pode ser manipulado para uma otimização de portfólio. É claro que o usuário deve definir como deseja definir as várias partes de uma otimização de portfólio maior. Isso economizaria tempo. Na verdade, tudo deve ser feito manualmente. 
Por exemplo, outra abordagem poderia ser a escolha de um sistema único com o melhor ajuste e a adição de um segundo sistema único a um portfólio para verificar se esse novo portfólio é melhor do que o primeiro sistema único em conjunto. Caso contrário, o próximo sistema único é escolhido até que todos os sistemas únicos tenham sido agrupados para obter um portfólio com a melhor adequação definida pelo usuário. Além disso, isso só pode ser feito manualmente.

Realize essa solicitação de recurso para economizar o tempo do usuário. Há muitas vantagens que surgirão se isso for realizado. Não posso mostrar todas elas aqui. Acho que é ainda mais importante do que a solicitação "Acelerar a otimização de portfólio nº 1", devido a mais possibilidades.

Obrigado pelas sugestões.

 

Quanto ao número 1, isso não resolveria o problema. Sim, isso acelerará um pouco o cálculo das estatísticas, mas o principal problema é que há um número extremamente grande de combinações.

 

Quanto ao número 2, não sei se estou de acordo, pois me parece que você deixará de considerar a maior parte das possíveis combinações de portfólio.

 

 

Há uma solução melhor para isso, que é usar a pesquisa genética para portfólios, e ela já está planejada, estará pronta em uma das próximas atualizações do QA.

 ele estará pronto em uma das próximas atualizações do QA.

 

Quando Quando Quando? 🙂

Sinto muito, mas isso levará algum tempo, não podemos trabalhar em tudo ao mesmo tempo.