Risque de trous dans les week-ends

Bonjour, 

 

Les meilleures stratégies que j'ai trouvées au cours des derniers mois concernaient le H1 avec la non-fermeture le vendredi. 

 

Pour l'instant, je suis un peu inquiet du risque d'écarts entre les week-ends.

 

Voici ce que j'en pense :

 

Dois-je couvrir les positions pendant le week-end ?

S'agit-il d'une intervention qui pourrait nuire au portefeuille de trous ?

Le backtest considère-t-il que les écarts du week-end sont suffisants et que je n'ai donc rien à faire ?

Dois-je uniquement générer des stratégies avec clôture le vendredi ?

Et ainsi de suite...

 

Comment gérez-vous cette situation ?

 

 

 

Bonjour,

 

Si vous avez peur, fermez toutes les positions le vendredi, c'est plus facile que de faire du hedging, mais le hedging coûte des frais et du travail supplémentaires. Vérifiez simplement que l'UTC de SQ est le même que l'UTC de votre courtier pour ne pas avoir de différence dans les données.

en cas de situation inattendue, je pense que cela pourrait nuire à votre portefeuille, rappelez-vous la question de l'USDCHF au début de l'année.

Personnellement, je n'utilise pas encore cette option.

 

J'espère que cela vous aidera un peu.

Patrick

Bonjour Patrick, 

 

Je vous remercie de vos réflexions.

 

Je ne peux pas fermer les positions le vendredi. Les stratégies sont générées et testées pendant les week-ends. Si je faisais cela, elles n'auraient pas la durée de transaction nécessaire. De cette manière, je négocierais en direct des systèmes totalement différents. Je ne pourrais le faire qu'avec de nouveaux bâtiments. Mais sur H1, les stratégies sans clôture le vendredi donnent de meilleurs résultats.

 

Le problème de l'USDCHF était intrajournalier. La fermeture le vendredi n'a donc pas de sens pour des risques de ce type.

 

Que voulez-vous dire par "Personnellement, je n'utilise pas cette option" ? Cela signifie-t-il que vous restez pendant le week-end ? Comment gérez-vous votre risque ? Les résultats des backtests (avec les week-ends) du SQ sont-ils suffisants pour vous ?

L'USDCHF était en intraday mais tout autre chose peut arriver pendant le week-end (guerre etc.) C'est la seule chose dont je me souvienne qui pourrait endommager votre compte¨...

 

Je ne l'utilise pas, car je me concentre sur d'autres choses comme gagner sur un compte réel. Après je pourrai y réfléchir. J'ai également généré toutes les stratégies sans cette fonction. Donc maintenant je reste pendant les week-ends. Mais je peux vous assurer que la plupart des positions sont fermées, de temps en temps il y a une transaction ouverte pendant le week-end. (j'ai 10-20 stratégies H1)

 

Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un gap, vous pouvez subir des pertes plus importantes, mais d'un autre côté, vous pouvez également réaliser des bénéfices plus importants. Le SQ gère cela - s'il y a un gap, il le compte comme s'il y avait un mouvement. Le backtest est donc correct sur ce point.

J'ai également l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de transactions ouvertes pendant le week-end (portefeuille en cours avec 15 stratégies et tests en direct avec plusieurs autres stratégies). Mais j'y porterai une attention particulière dans les prochains mois et je ferai quelques tests séparés dans TradeNavigator pour trouver les plus grands écarts des dix ou quinze dernières années afin de mieux calculer la taille de mes positions. 

 

Merci Patrick ! Cet échange de connaissances m'est très utile 🙂 .

Vous pouvez refaire un test dans SQ et choisir de fermer le vendredi. Voyez l'impact sur les performances.

 

Mais il y a une chose que je voudrais mentionner. Comme l'a dit un gars dans un podcast hier, "vous vous verrez dans votre trading". Ce qui veut dire que votre personnalité transparaît dans votre trading.  

 

C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit notre personnalité lorsque nous choisissons les paramètres.  

 

Par exemple,

1. Je ne suis pas une personne patiente. Ainsi, dans mon trading manuel, j'entre dans un swing trade sur le graphique horaire. Je vérifie cette transaction toutes les 5 minutes. Je ne peux pas me contenter de l'oublier. Il en va de même avec le trading automatisé, une durée de transaction courte correspond beaucoup mieux à ma personnalité de trader.  

2. De plus, je ne supporte pas le risque potentiel et le fait d'être exposé. C'est pourquoi mes stratégies automatisées DOIVENT être assorties d'un stop loss. Par conséquent, je ne testerai même pas les stratégies qui n'ont pas de stop loss ou qui ne ferment pas le vendredi.  

3. Le drawdown est un autre point important. Les gens pensent qu'ils peuvent supporter un drawdown de 25%, ou ce que cela fait d'avoir une période de drawdown de 270 jours. Ils voient le solde de leur compte passer de 10 000 en mars à 7 500 en décembre. Comment réagiraient-ils ? Et si le drawdown de la stratégie est de 50%. Combien de personnes peuvent voir la moitié de leur argent s'envoler et ne rien voir se rétablir pendant 270 jours (en parlant de la réalité telle qu'elle se présente). Ils pensent que leur stratégie a cessé de fonctionner et arrêtent l'EA pour ne plus perdre d'argent. (Un bon article parlant plus en détail de ce sujet se trouve à (Je suis un client, mais je n'ai aucun lien avec ce site web : http://mechanicalforex.com/2011/01/measuring-a-systems-psychological-pressure-the-ulcer-index.html) 

 

Mais ce sont des exemples de ma personnalité et/ou de mon opinion personnelle. Chacun doit trouver ce qui lui convient, sinon, nous ne nous sentirons pas à l'aise avec les métiers et nous commencerons peut-être à les manipuler (ce qui affectera ensuite les résultats).

 

Ceci mis à part, en ce qui concerne l'exposition : statistiquement, vous n'êtes pas protégé par un événement particulier, mais vous êtes protégé par les probabilités statistiques de tous les événements. En d'autres termes, s'il y a un écart une fois, vous subirez une perte. Mais comme le souligne Patrick, cela peut aussi jouer en votre faveur. Ainsi, tant que vous avez effectué un backtesting sur une période suffisamment longue pour atteindre une taille d'échantillon statistiquement significative, votre stratégie a une probabilité statistique de vous permettre de sortir gagnant de toutes les situations de gap (en supposant que votre stratégie soit gagnante).

 

-Stearno

@Stearno Bien dit ! 

Bonjour stearno, 

 

très bien dit ! Je vois que vous avez plus d'expérience que quelques mois de trading...

 

Les péripéties de la négociation sont ce qu'il y a de plus intéressant pour moi. Les 3,5 dernières années ont été très difficiles mais aussi très instructives à tous les niveaux.

 

Heureusement, j'ai de l'expérience avec les systèmes mécaniques et cela ne me pose pas de problème d'attendre un certain temps pour atteindre de nouveaux sommets. Les premiers systèmes SQ sont déjà gagnants et confirment mes premiers backtests. Je n'ai donc pas à me plaindre. 

 

Chaque semaine, j'apprends quelque chose de nouveau et mes backtests et mes résultats en direct font un pas en avant. Je suis vraiment très heureux des opportunités offertes par StrategyQuant et j'attends avec impatience toutes les étapes que je pourrais franchir à l'avenir. 

 

Merci pour cet article intéressant 🙂 .

 

Tradine

Tradine,
Je suis heureux d'apprendre que vous êtes en pleine forme. C'est toujours un plaisir de partager le succès avec d'autres commerçants !

Au fait, vous avez dit que vous vérifiez les transactions en direct par rapport aux backtests. Pourriez-vous expliquer davantage votre méthode ?

Parce que je suis en train de réfléchir à la meilleure façon de procéder. J'étais un peu inquiet à l'idée de ne pas comparer 10 transactions en direct avec 10 années de moyennes de backtest. J'ai donc voulu voir ce que d'autres ont trouvé efficace.

Deuxième question : avez-vous décidé quel niveau de variance (différence entre les deux chiffres) est acceptable pour vous lorsque vous comparez les chiffres réels aux chiffres des backtests ? Par exemple, vos backtests montrent 60% de transactions rentables avec un retour sur investissement de 1,78. Les tests réels montrent 51% transactions rentables et 1,49 retour sur investissement.

-Stearno

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Stearno, 

 

Je ne suis pas très avancé dans la comparaison des résultats des backtests avec les résultats des transactions en direct. C'est l'un de mes principaux sujets de développement.

 

Au cours des derniers mois, j'ai eu beaucoup de changements de paramètres. Chaque semaine, j'ai appris quelque chose de nouveau du trader algorithmique, ce qui m'a permis de mieux comprendre les paramètres individuels et de les modifier. Pour cette raison, je n'ai pas assez de données pour effectuer une analyse statistique significative. Les transactions ont été rentables mais cela nécessite parfois plusieurs semaines et en août j'ai eu une petite perte. De plus, je regarde le taux de gagnants/perdants, le nombre de trades, le facteur de profit et le drawdown max. Drawdown et ainsi de suite.

 

Je n'ai pas fixé de règles pour la variance maximale. Mais je pense que c'est très important. J'ai besoin de plus d'expérience pratique pour trouver les bonnes règles. Si c'est toujours une confirmation 80% des nombres simples en livetrading par exemple, je peux calculer avec. Pour l'instant, je ne sais pas à quel point les résultats du livetrading sont exacts par rapport à ceux du backtesting. Je pense donc qu'il est très important de collecter suffisamment de données pour trouver les bonnes réponses à cette question. 

 

Enfin, pour moi, il est très important de vérifier les résultats du SQ dans un petit compte de trading en direct avec de l'argent réel. C'est le dernier filtre pour mes stratégies. Si elles ne sont pas assez bonnes, je ne les traderai pas sur le compte normal. A l'heure actuelle, toutes mes stratégies SQ sont à cette étape et ne sont pas finalisées sur un compte réel.

 

Désolé pour mon mauvais anglais. Je n'utilise pas cette langue très souvent 😀.

 

Tradine

La langue était très bien. 😉 Moi aussi, je suis en train de comprendre à ce stade. Merci pour le partage !

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Juste pour clarifier :

 

la plupart des stratégies dans SQ semblent meilleures en gardant les transactions ouvertes pendant le week-end. MAIS, tout comme les backtests MT4, SQ ne prend pas en compte l'existence d'un gap, il suppose toujours que votre StopLoss / TakeProfit a été rempli, même si ce prix n'a jamais existé pendant le week-end. SQ et MT4 gèrent la situation de la manière suivante : disons que le marché clôture vendredi à 1,1320 et que vous avez un short EURUSD ouvert à 1,1310 avec un StopLoss à 1,1340. Maintenant que le marché ouvre le dimanche à 1,1410, SQ et MT4 dans leurs moteurs de backtesting supposent toujours que vous avez fermé votre ordre au SL de 1,1340, ce qui est bien sûr impossible pendant un gap de week-end. Ainsi, alors que dans le backtest SQ / MT4 votre ordre a subi une perte de 30 pips, vous avez subi une perte de 100 pips en réalité ! Cela se produit AUSSI si vous utilisez des données réelles, SQ suppose toujours que votre SL a été rempli exactement à ce que vous avez spécifié.

 

Un autre problème lié à l'exposition au week-end est que le spread s'élargit à la clôture du marché avec n'importe quel courtier sérieux (ECN) lorsque la liquidité commence à disparaître (bien sûr). Cela signifie que votre StopLoss peut être déclenché par l'élargissement du spread juste avant la clôture du marché.

 

C'est pour cette raison que je génère toutes mes stratégies sans exposition au week-end, parce que les stratégies que SQ génère avec une exposition au week-end, sont tout simplement fausses et cela dépend de beaucoup de chance qu'elles fonctionnent vraiment comme ça parce que le gap du week-end est petit ou qu'il n'y a pas eu de gap du tout. Imaginez s'il y avait un écart de 200 pips pendant un week-end (et nous l'avons déjà eu !)... non merci ! 🙂 .

Merci de nous en avoir fait part. Je n'avais pas pensé à ces aspects.

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