Fichier d'aide pour Quant Analyzer ?

Bonjour Mark,

Existe-t-il quelque part un fichier d'aide détaillé pour QA 4 ?

Il y a beaucoup de paramètres et de fonctions et sans un fichier d'aide détaillé expliquant ce qu'ils font, c'est un peu un travail de devinettes...

Par exemple, je regarde la corrélation d'un portefeuille, que fait l'option "Ajouter des périodes vides" ? Il fait passer ma corrélation de négative à positive, il a un effet important, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il fait en interne ou si j'ai besoin de l'activer ou de le désactiver ?

Pour bien comprendre ce que j'observe, il serait bon de savoir ce que font tous les paramètres en détail. Il y a aussi tous les différents paramètres de "corrélation de". Je ne veux pas deviner ce que je pense qu'ils signifient, cela pourrait conduire à des erreurs coûteuses plus tard dans le trading en direct.

Merci,

Mike

 

Par exemple, je regarde la corrélation du portefeuille, que signifie "Ajouter des périodes vides" ?

Bonjour Mikey,

D'après mon expérience, "Ajouter des périodes vides" est utile (ou PAS utile...) lorsque vous avez certaines stratégies, par exemple de 2009 à 2014, et d'autres de 2010 à 2015.

Lorsque vous cochez "add empty...", le portefeuille généré affichera les résultats de 2009 à 2015, mais lorsque cette option n'est pas cochée, QA ne génère que des portefeuilles où le temps est corrélé à chaque stratégie. Dans notre exemple, il s'agira de la période 2010-2014.

Mike, tu as raison, la documentation peut être améliorée, je vais écrire un article sur les corrélations cette semaine.

Ajoutez des périodes vides - vous pouvez en voir l'effet lorsque vous cliquez sur le nombre dans le tableau de corrélation et que vous listez les périodes.

Sans ce paramètre, la corrélation ne sera calculée qu'à partir des périodes où il y a eu un profit ou une perte. Ainsi, s'il y a eu un jour où, par exemple, les deux stratégies n'ont pas négocié, cela n'est pas pris en compte dans la corrélation.

Avec ce paramètre, la corrélation sera également calculée à partir de ces périodes (par exemple des jours) avec le résultat PL=0, ce qui pourrait modifier la valeur totale de la corrélation.

Mike, tu as raison, la documentation peut être améliorée, je vais écrire un article sur les corrélations cette semaine.

 

Bonjour Mark,

Avez-vous écrit un article sur les corrélations ?

Merci,

Mike

Bonjour Mike,

veuillez le trouver dans l'article ci-dessous

https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Tomas