Options de classement/filtre
2 réponses
RJL
Il y a 8 ans #114381
Bien qu'il soit rare de trouver des stratégies qui auront de manière réaliste un DD de 0%, lors d'une construction, le ratio Ret/DD renvoie 0,00 lorsque le DD maximum est également de 0%, de sorte que lorsque mes options de classement sont réglées pour rejeter les Ret/DD d'une certaine valeur, ces stratégies sont rejetées à tort.
Ex.
Options de classement définies pour rejeter les stratégies dont le ratio Ret/DD est de 1,0
La stratégie générée a 0% Max DD parce que tous les trades ont été gagnants, et a généré un rendement de $1,000.
Mais le ratio Rendement/DD est de 0. Cette stratégie n'est donc pas ajoutée à la banque de données, alors que j'aimerais bien sûr qu'elle le soit afin de pouvoir l'évaluer plus avant.
Je vous prie de bien vouloir remédier à cette situation, car elle écarte manifestement des stratégies qui pourraient avoir du potentiel.
tomas262
Il y a 8 ans #133727
Je vais le tester. En cas d'erreur ou de bogue, nous publierons un correctif.
RJL
Il y a 8 ans #133738
Merci Tomas.
C'est étrange, car je viens de trouver une stratégie dans la banque de données (pour une paire différente) qui a effectivement un ratio Ret/DD de 0...
Je ne sais donc pas ce qui s'est passé auparavant, mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un filtre supplémentaire qui rejetait la stratégie, même si je me suis peut-être trompé. Merci d'avoir vérifié !
EDIT : Désolé, je ne sais plus où j'en suis ! La stratégie dans la banque de données qui a fini par avoir un ratio Ret/DD nul (en raison d'un taux de victoire de 100%), est apparue après un nouveau test... pas à partir d'une construction initiale - il s'agit donc probablement toujours d'un problème pendant la phase de construction.
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