Opções de classificação/Filtro
2 respostas
RJL
8 anos atrás #114381
Embora seja incomum encontrar estratégias que realisticamente tenham 0% DD, durante uma construção a relação Ret/DD retorna 0,00 quando o Max DD também é 0%, então quando minhas opções de ranking são definidas para descartar Ret/DD de um certo valor, estas estratégias são erroneamente descartadas.
Ex.
Opções de classificação definidas para rejeitar estratégias com uma razão Ret/DD de 1,0
A estratégia gerada tem 0% Max DD porque todos os negócios foram vencedores, e gerou um retorno de $1,000.
Mas a relação Retorno/DD é 0, portanto esta estratégia não é adicionada ao banco de dados, quando, claro, eu gostaria que fosse para que eu possa avaliá-la mais a fundo.
Por favor, isto pode ser consertado, pois é óbvio que é descartar estratégias que poderiam ter potencial.
tomas262
8 anos atrás #133727
Vou testar isto. Em caso de erro ou bug, liberaríamos uma correção
RJL
8 anos atrás #133738
Obrigado, Tomás.
Estranho, porque acabei de encontrar uma estratégia no banco de dados (para um par diferente) que na verdade tinha uma relação 0 Ret/DD...
Portanto, não tenho certeza do que aconteceu antes, mas não acredito que tenha sido um filtro adicional descartando a estratégia, embora talvez eu estivesse apenas enganado. Mas obrigado por verificar!
EDIT: Desculpe, estou confundindo as coisas! A estratégia no banco de dados que acabou tendo uma relação Ret/DD zero (devido a uma taxa de ganho de 100%), apareceu após um reteste...não de uma construção inicial - então provavelmente ainda é um problema durante a fase de construção.
Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)