Stratégies à courbe ajustée et périodes indicatives aléatoires

Bonjour aux utilisateurs de SQ et à l'équipe de SQ,

J'ai juste noté quelques réflexions sur l'ajustement des courbes, les problèmes d'optimisation et la recherche de stratégies robustes. Il me semble que l'on peut obtenir ce qui semble être une bonne stratégie avec une poignée d'indicateurs courants (quelques moyennes mobiles, quelques indicateurs de momentum comme le RSI et peut-être un paramètre de volatilité comme l'ATR).

1TP9Le problème est que, même avec seulement quelques indicateurs, tous basés sur des paramètres de période, il ne s'agit que de stratégies ajustées à la courbe. Pourquoi l'EMA(97) avec le RSI(29) et l'ATR(203) par exemple donneraient-ils d'excellents résultats ? Parce qu'il se trouve que ces valeurs s'adaptent aux signaux des données historiques. Les différences dans les données des courtiers et les prix futurs ne fonctionneront pas.

Dans le monde du commerce, les périodes couramment utilisées sont 5, 10, 14, 50, 200. Il me semble qu'à moins que votre stratégie n'utilise des périodes par défaut ou couramment utilisées, qui pourraient être utilisées par d'autres acteurs du marché, tout ce que vous faites, c'est générer des stratégies adaptées aux courbes.

Dans cette optique, serait-il possible de limiter les périodes à une liste définie par l'utilisateur dans SQ4 ?

Mes propres conclusions sont que les stratégies à long terme les plus robustes ont peu de périodes différentes. Celles qui comportent de nombreuses périodes, toutes inhabituelles et différentes les unes des autres, ne font qu'épouser les courbes et sont une perte de temps pour le trading réel. Les ré-optimiser ne fait que les adapter aux données et ne constitue pas une solution au problème.

Qu'en pensent les autres ?

Santé,

Mike

Bonjour Mike,

C'est une bonne idée si cela peut être fait comme une fonctionnalité, pas comme un "must". Personnellement, je gagne enfin un peu d'argent depuis que j'ai commencé à faire correspondre mes stratégies sur 29 ans de données et que je n'utilise que des stratégies avec au moins 2000+ trades (signification statistique !). Comme auparavant, elles utilisent des règles simples la plupart du temps, pas du tout limitées par moi en termes de répertoire d'indicateurs, mais c'est juste ce que SQ trouve pour fonctionner sur une si longue période de temps (le plus souvent, c'est l'une des règles simples comme entrée, puis un breakout stop basique vente/achat basé sur les hauts/bas, et un trailing basique, le plus souvent des pips fixes qui fonctionnent mieux que l'ATR).

Cependant, je suis toujours en train d'optimiser les périodes d'observation pour les règles simples, en passant de 20 à 16 pour la période RSI par exemple ou de > 50, 40, < 60 pour le croisement RSI, via l'optimiseur, en fonction de ce qui convient le mieux à mon objectif de mise en forme. Pourtant, les stratégies fonctionnent jusqu'à présent en allant de l'avant (enfin !), donc l'horizon de données très large était l'astuce, semble-t-il (la plupart de mes stratégies précédentes générées sur 15 ans "seulement" et qui ont également échoué en direct, ont également échoué lamentablement sur le backtest de 29 ans dans les années antérieures à 2001), pour ne pas tout limiter à des règles de base seulement. Donc, personnellement, je n'aimerais pas du tout voir une limitation à des étapes aussi brutes, mais en tant qu'option, cela ne ferait sûrement pas de mal.

Par curiosité, pourriez-vous nous dire sur quel courtier les stratégies gagnent de l'argent ?

Plusieurs cibles sont très larges, de sorte que les courtiers n'ont pas beaucoup d'importance. J'utilise http://www.globalprime.com.au/forex  Mais comme je connais les gars depuis 2 ans et que je sais que tout est vraiment exécuté avec les banques, je sais qu'ils utilisent PrimeXM comme pont d'exécution.

"EMA(97) avec RSI(29) et ATR(203)"
C'est ce que l'évolution génétique donne généralement avec des coefficients farfelus comme 0,163.
Si la stratégie échoue avec des paramètres légèrement ajustés mais fonctionne à merveille avec ces paramètres finement ajustés, c'est de la merde de chien. Le pas d'optimisation doit être supérieur à 1 (je fais step:5 pour tous les indicateurs, ce ne sont que des moyennes de toute façon) et supérieur à step:0.01 pour le coef. S'il a toujours de bons résultats après une "désoptimisation" de pas larges en marche avant, c'est qu'il est robuste.
 

Cela dépend, j'ai aussi de telles stratégies et oui, optimisées par "1" step-size et elles gagnent de l'argent maintenant en live forward + je les ré-optimise chaque week-end pour un ajustement parfait de la courbe, MAIS TOUJOURS sur les 29 années complètes de données de backtesting, juste avec la "dernière semaine" ajoutée en plus à ce moment-là aussi. Ils n'échouent pas aux tests de robustesse ("changer les paramètres de l'indicateur de 20% avec une chance de 50%", donc encore pire que le réglage par défaut) ni dans le trading à terme en direct. Ce n'était pas le cas lorsque je les créais sur 15 ans de données seulement, elles échouaient alors le plus souvent aux tests de robustesse. Mais le type de stratégies que SQ propose lorsqu'il crée sur 29 ans de données ont TOUTES réussi les tests de robustesse jusqu'à présent, très probablement parce que les stratégies qui fonctionnent sur un horizon de données aussi long sont plutôt simples et sont également robustes aux changements de paramètres pour ses indicateurs dans une large gamme puisqu'elles doivent exploiter un véritable avantage du marché pour fonctionner sur 29 ans de données - pas comme le type de stratégies qui sont créées sur les dernières années seulement et qui peuvent très bien trouver des inefficacités dans le "bruit" et "faire semblant" d'être un véritable avantage. C'est pourquoi je ne vois absolument aucune raison de ne pas les optimiser au maximum, ce que je fais tous les week-ends à l'avenir. Tout ce qui peut rapporter de l'argent est le bienvenu 🙂 .

Vous ré-optimisez tous les week-ends avec 29 ans de données pour IS ? Vous vous ennuyez beaucoup ?

J'ai entendu parler de personnes qui le font tous les jours, mais pour le HFT.

Quoi qu'il en soit, vous savez probablement si vos stratégies sont solides ou non.
Ce que je veux dire, c'est que si le fait de changer le slippage de 0,5 à 1,0 / le spread de 0,5 à 1,0 ou 1,5 tue la stratégie, c'est qu'elle est probablement trop ajustée (pas trop hardcore) à mon goût. Sur les stratégies que j'utilise, changer un coef de 0,1 ou augmenter le spread ou le slippage sur un backtest aura peu d'effet visuel sur la courbe d'équité. J'attribue cela à leur robustesse.

Oui, tous les week-ends, il me faut juste 1,5 heure par stratégie sur ma plateforme, rien de problématique ni de chronophage. Je reste ainsi en phase avec le marché. Non, comme mentionné, aucune des stratégies n'échoue lorsqu'elles changent, doublent ou triplent l'écart, et elles passent toutes les tests de robustesse, y compris la randomisation des entrées d'indicateurs avec une chance de 50% et un changement de 20%, et fonctionnent sur un ensemble de données randomisées que j'utilise (bootstrapped avec un script Asirikuy) - ce que SQ ne peut malheureusement pas faire du tout. Comme mentionné, aucune des stratégies sur 29 ans que SQ a trouvées jusqu'à présent n'a échoué à l'un de ces tests et je pense que cela a à voir avec la simplicité des stratégies qu'il trouve et qui fonctionnent sur 29 ans de données, qui sont peu nombreuses, mais si elles sont trouvées, elles sont excellentes :). Lorsque je créais des stratégies sur "seulement" 15 ans de données, beaucoup d'entre elles échouaient aux tests de robustesse et utilisaient également des combinaisons "étranges" d'indicateurs où l'on pouvait dire que ce n'était pas un avantage qu'il avait trouvé, mais du "bruit aléatoire" qu'il négociait là - et cela s'aggravait au fur et à mesure que l'on choisissait une fourchette de temps plus basse.

Je teste les stratégies basées sur D1 avant 2003.
Je teste après 2003 pour les stratégies intrajournalières.

En 2003, les sessions en fosse ont été officiellement fermées et les marchés sont officiellement devenus entièrement numériques. Beaucoup disent que cette année marque également un changement dans les marchés. Beaucoup de gros sous étaient dans les stands. Les marchés évoluent plus rapidement qu'ils ne l'ont jamais fait, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que si une stratégie est robuste pendant plus de 25 ans, elle le sera probablement encore pendant 25 ans et pour toujours parce qu'elle découvre une vérité sur les marchés. C'est un élément fondamental de ma philosophie du trading car je connais des traders beaucoup plus âgés que moi que j'admire et qui utilisent les mêmes systèmes depuis plus de 30 ans.

L'année 2003 marque cependant un changement important au niveau intrajournalier.
Voici une étude PDF à ce sujet :
http://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1398&context=wcob_fac

"Du 28 août 2000 (4% actions négociées sur la plate-forme électronique) au 11 septembre, 2003 (part du commerce électronique atteignant plus-85% sur une base permanente)".

 

C'est à cette époque que les fosses ont été officiellement "fermées". Certaines sont encore en activité, mais elles sont beaucoup plus petites.

Aujourd'hui, près de 100%. Cela signifie qu'une plus grande partie de l'argent est contrôlée par des algos et non par des humains. Kevin Davey qui a gagné le Futures World Cup Championship 1 an avec un rendement de 100+% utilise également cette année. Il s'est également classé deuxième à deux reprises avec des rendements de 100+%. Il s'agit d'un championnat de trading de renommée mondiale.

Oui, je vous entends, mais mes stratégies sont intraday (H1) et la plupart de celles qui ont été créées sur 15 ans de données seulement, n'ont jamais fonctionné en direct. L'histoire compte, même avant 2000, comme le démontre cet article qui utilise des données de 1985 à 2000 pour créer des systèmes, puis les teste "OOS" de 2000 à 2015 et ils continuent à faire des profits, bien que le marché de 1985 à 2000 était BEAUCOUP différent de celui de 2000 à 2015, ils font un beau profit dans le "trading de l'ère informatique", avec des inefficacités dérivées d'une époque qui n'utilisait pratiquement pas d'ordinateurs puissants dans le trading ni de HFT. C'est exactement les avantages "généraux" qui ont "toujours existé" que je veux exploiter sur le marché et qui sont là depuis 30 ans, indépendamment des autres changements survenus sur le marché comme l'informatisation, etc.

2 articles intéressants à ce sujet :

http://mechanicalforex.com/2015/12/using-openkantu-in-practice-is-old-forex-data-irrelevant-in-todays-market-an-evidence-based-look.html

http://mechanicalforex.com/2015/12/the-brick-wall-in-trading-system-design-understanding-the-limitations-of-historical-data.html