Quelqu'un a réussi à construire un système de scalping/HFT ?

Nous savons tous que la magie de la capitalisation et la négociation de portefeuilles non corrélés sont le "Saint-Graal" à atteindre. R² et d'accumuler rapidement profson.

La fréquence des transactions est importante. Quelqu'un a-t-il réussi à produire des scalpeurs robustes ?

J'ai rencontré des scalpeurs qui fonctionnaient contrairement à la tradition, et cela m'a donné envie de les fabriquer moi-même.

 

Il est très intéressant d'entendre vos points de vue sur ce sujet.

 

La plus impressionnante que j'ai trouvée jusqu'à présent est la suivante :

 

[spoiler]

7 = O

5 = T

2 = O

1 = R

6 = R

3 = B

4 = O

8 = N

[/spoiler]

 

 

En ce qui concerne le R:R négatif, j'ai entendu des interviews de traders sur 52Traders.com qui disaient que les traders manquaient d'inclure Probability dans cette formule également. Un R:R de 1:3 est idéal, mais il sera également plus difficile d'obtenir un taux de probabilité/de gain élevé. Ces facteurs dépendent bien sûr du type de système que l'on souhaite construire, mais il est important de garder à l'esprit l'aspect Probabilité de cette formule.

 

 

Quels sont les meilleurs indicateurs/signaux/logiques de trading que vous avez trouvés pour vous rapprocher d'un mouvement immédiat et de quelques pips ? Je parle de l'ensemble de l'univers du trading et de toute votre expérience en la matière, pas seulement de ce qui est préchargé dans SQ. L'utilisation de PriceHigh et PriceLow est peut-être l'une d'entre elles ?

 

 

J'ai généré des stratégies sur l'EURUSD M5 dans SQ avec de nombreux trades (1500 jusqu'à 10,000 trades) et j'en ai eu quelques unes qui ont passé tous les tests de robustesse (le livre de ZZ + quelques autres de mon cru) + les données d'Asirikuy de 1986. Avec la capitalisation, un tel nombre de transactions est magique. Je n'ai pas encore testé ces stratégies en direct, mais je le ferai bientôt. Avez-vous de l'expérience avec des M5 robustes ou les avez-vous trouvés cassés dans le trading réel ?

 

Nous avons créé quelques stratégies M1 sur USDJPY, EURUSD et Cable. Dois-je les télécharger ?

(Supprimée rétrospectivement parce qu'il s'agissait d'une question embarrassante pour un débutant et qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée, haha)

Je vous remercie. Je serais ravi d'apprendre de vos stratégies M1. Vous pouvez m'envoyer un lien de téléchargement (sprend.com, etc.) ou en poster un ici ou dans le forum Extras.

Je suis également très intéressé car j'ai essayé différents paramètres dans SQ mais peu importe comment j'ai essayé, je ne suis pas en mesure d'obtenir une stratégie avec un volume de transactions élevé et un RDD décent. Si quelqu'un peut partager un fichier de stratégie HFT, ce sera très apprécié. Merci de m'envoyer un message si vous êtes prêt à partager.

Après avoir pris connaissance de tous vos commentaires, voici quelques points que je souhaite aborder :

Pour construire un algo de scalping/HFT, vous pouvez utiliser un petit TP + un plus grand SL pour obtenir un % gagnant plus élevé, mais vous n'êtes pas obligé, j'ai vu quelques firmes HFT et la plupart d'entre elles ont obtenu 30~40 % gagnants,

Cela signifie qu'ils perdent de petites sommes 60 ~ 70 % du temps mais que lorsque les transactions rentables arrivent, elles sont importantes,

Un autre point que je voudrais souligner est qu'un portefeuille de scalping apporte toujours de meilleurs résultats, vous pouvez scalper dans une tendance et scalper dans un marché sans tendance,

si vous avez quelques stratégies de scalping robustes pour les deux conditions de marché et fonctionnant sur plusieurs paires, vous avez réussi.

vous obtiendrez de nombreux avantages comme dans un LFT (Low frequency trading), par exemple : des montants de transactions plus élevés + un DD plus faible + des rendements plus élevés + une courbe d'équité plus douce dans l'ensemble.

Tout dépend de votre objectif, LFT/HFT et de vos compétences en matière de construction et de recherche,

Il faut maîtriser IS/OOS, WFA+WFO+WFM, MONTECARLO, et d'autres tests de robustesse pour construire des algos robustes, cela viendra avec le temps, l'expérience, la discipline et la compréhension des échecs.

J'espère que SQ4 nous apportera un environnement de développement plus facile et plus efficace, de cette façon la plupart d'entre nous réussiront.

M1 est presque impossible, il suffit d'utiliser M5 ou M15 au minimum, mais ils ne dureront pas longtemps à moins que vous ne réoptimisiez constamment la stratégie,

C'est pourquoi je recommande d'utiliser M30~H1, et vous pouvez même viser 10~20 PIPS vous n'avez pas à viser 5PIPs..., 10~20 PIPS est encore une petite quantité de pips..., c'est toujours considéré comme du scalping IMO... 

J'utilise M1 pour toutes mes stratégies d'EA, qu'il s'agisse de scalper ou de breakout. C'est la vitesse à laquelle je veux que mon EA réagisse aux changements du marché. Si vous observez un breakout, le plus grand nombre de pips se produit souvent dans les deux premières minutes. Si j'utilise M5, je "perds" l'opportunité de tirer le meilleur parti d'un breakout. 

En ce qui concerne le mode scalper, si j'utilise un cadre de temps supérieur à M1 (ce que je ne fais pas habituellement), je dois avoir un plan de sortie très sensible tel que le trailing.  

Je sais que peu de personnes sont favorables à l'utilisation de M1 parce qu'elles n'ont pas trouvé l'indicateur ou les paramètres "appropriés" pour "éliminer" le bruit. Par exemple, avec l'utilisation d'un cadre de temps plus élevé tel que M15, si l'indicateur M15 montre une tendance haussière et que M1 montre des signaux contradictoires (baissiers), il ne vaut pas la peine d'entrer dans le trade basé sur le signal de M1 parce que le cycle de tendance de M1 n'est pas assez "fort" pour prendre un tel "risque". La tendance baissière de M1 ne durera pas longtemps et ne permettra donc qu'un gain de pips insignifiant.  

Dans un autre logiciel, ils ont des indicateurs pour rechercher le changement % à partir des prix ouverts, un tel indicateur est très utile pour rechercher une stratégie qui entre pendant un grand mouvement où il y a des changements significatifs d'une barre à la barre suivante, etc. Un autre indicateur consiste à rechercher les pics et les creux, puis à tracer ces pics et ces creux (du cycle de tendance) et à trouver les indicateurs qui correspondent à ces pics et à ces creux. Ainsi, avec un tel indicateur, si nous l'utilisons sur M1, nous pouvons rechercher un EA en mode scalper, et si nous l'utilisons sur H4, nous pouvons rechercher un EA Breakout, et si nous l'utilisons sur M15 ou M30, nous recherchons un EA en mode ranging, etc.

Développer un EA en mode scalpeur n'est pas facile. Les difficultés résident dans 

1. Identifier le cycle de tendance le plus optimal 

- un cycle de tendance pas trop petit qui aboutit à de multiples erreurs d'entrée

- pas de cycle trop important qui va à l'encontre de l'objectif d'être un scapler et qui finit par être un swing trade, etc.

2. Élimination des erreurs d'entrée causées par des signaux "contradictoires", c'est-à-dire des tendances faibles.

- utiliser des indicateurs appropriés pour vous aider à éliminer les tendances/mouvements latéraux 

- volume, CCI, momentum, ADX, etc. Étudiez ces indicateurs et trouvez les paramètres et les indicateurs les plus appropriés pour vous donner une "image claire" sur le graphique.

Si vous ne pouvez pas identifier ou voir ces tendances se former dans vos graphiques MT4, vous ne pouvez pas savoir exactement quelles règles de trading appliquer.  

Vous devez voir ces règles de négociation dans votre tableau afin de comprendre comment vous élaborez vos théories de négociation.  

Une théorie de trading solide produira un EA cohérent qui non seulement durera sur une longue période, mais qui sera également applicable à tous les types d'instruments.

3. Identifier l'entrée et la sortie optimales

- trop sensible, vous obtenez plus d'erreurs de saisie (c'est un équilibre constant et un compromis entre ces deux composantes : sensibilité et stabilité (réponse trop lente), l'art est de trouver l'équilibre optimal.

- trop laggy, vous manquez la plupart des pips et finissez par être négatif car une entrée et une sortie lente = très peu de pips ou des rendements négatifs

À mon avis, il faut d'abord viser une grande précision d'entrée, puis travailler sur une bonne clôture "dynamique" capable de réagir à la volatilité du marché (c'est pourquoi, personnellement, je ne privilégie pas du tout le TP).

Je ne recommande généralement pas le développement d'EA Scalpeur aux débutants car il est très fastidieux et nécessite beaucoup de patience et un œil attentif pour examiner les graphiques MT4 afin d'identifier les paramètres optimaux à utiliser et de multiples autres indicateurs pour éliminer ces "erreurs d'entrées" dans des signaux faibles et contradictoires.

Mes EA préférés sont les EA de rupture car ils sont relativement plus faciles à développer, rapportent plus de bénéfices, souffrent moins d'erreurs d'entrée et sont plus faciles à identifier ces modèles de rupture (c'est mon secret commercial, alors ne me demandez pas les indicateurs ou les blocs de construction, etc). A mon avis, si un trader ne peut même pas identifier une grande tendance (qui est plus évidente), comment cette personne peut-elle être assez "astucieuse" pour identifier avec une plus grande précision les petites tendances significatives (et se différencier des tendances insignifiantes). C'est comme si vous deviez avoir un œil vif pour voir ces petites tendances significatives se former "à la loupe".

En résumé, développer un Scalper EA n'est pas une question de chance, c'est un art et une compétence de voir à travers tous ces bruits et de filtrer ceux qui sont significatifs et sur lesquels vous comptez pour entrer avec une grande précision. Une fois que vous pouvez entrer avec une grande précision, la moitié de la bataille est gagnée. L'autre moitié consiste à trouver une clôture "dynamique" pour que votre EA suive les vagues et ne sorte pas prématurément à cause d'un TP ou trop tard à cause d'indicateurs laggés.  

J'utilise généralement les deux méthodes pour ma sortie 

1. suivi entre 50 et 100 pips et 

2. utiliser un indicateur de sortie approprié qui soit suffisamment sensible pour générer le plus de pips (comme BB est l'une des alternatives et d'autres indicateurs)

3. Le seuil de rentabilité et l'ajout de lots gagnants sont des fonctionnalités très importantes à avoir dans un mode scalper également.  

4. Le SL n'a pas besoin d'être énorme, il est généralement de 50 pips (4 chiffres ou $500).  

Le moyen de "réduire" le besoin d'une énorme SL est de développer des règles d'entrée très précises.  

Une fois que vous avez des règles d'entrée très précises, le risque de mal parier (et donc d'avoir besoin d'un énorme SL) est considérablement réduit.

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