Qualcuno è riuscito a costruire uno scalping/HFT-strat?

Sappiamo tutti che la magia della capitalizzazione e del trading di portafoglio non correlato è il "sacro Graal" per ottenere un buon risultato. R² e accumulando rapidamente profil suo.

La frequenza di trading è importante. Qualcuno è riuscito nel glorioso tentativo di produrre scalper robusti?

Mi sono imbattuto in scalper che funzionano davvero, contrariamente a quanto si dice in giro, e questo mi ha spinto a diventare capace di costruirli da solo.

 

È molto interessante sentire le vostre opinioni in merito.

 

Il più impressionante che ho trovato finora è:

 

[spoiler]

7 = O

5 = T

2 = O

1 = R

6 = R

3 = B

4 = O

8 = N

[/spoiler]

 

 

Per quanto riguarda l'R:R negativo, ho sentito interviste con trader su 52Traders.com che dicevano che i trader non includono anche la Probability in quella formula. Un R:R di 1:3 è l'ideale, ma sarà anche più difficile ottenere un'elevata probabilità/quota di vincita. Questi fattori dipendono ovviamente dal tipo di sistema che si vuole costruire, ma è importante tenere presente anche l'aspetto Probability di questa formula.

 

 

Quali sono i migliori indicatori/segnali/logiche di trading che avete trovato per ottenere un movimento immediato e qualche pips da mettere in borsa? Sto parlando dell'intero universo del trading e di tutta la vostra esperienza di trading, non solo di ciò che è precaricato in SQ. L'utilizzo di PriceHigh e PriceLow potrebbe essere uno di questi?

 

 

Ho generato strategie su EURUSD M5 in SQ con molte operazioni (da 1500 a 10.000 operazioni) e alcune di esse hanno superato tutti i test di robustezza (libro di ZZ + alcuni miei extra) + dati Asirikuy del 1986. Con la capitalizzazione un numero così elevato di operazioni è magico. Non ho ancora testato queste strategie dal vivo, lo farò presto. Avete esperienza di M5 robusti o avete riscontrato che si rompono nel trading reale?

 

Abbiamo creato alcune strategie M1 su USDJPY, EURUSD e Cable. Devo caricarle?

(Rimosso a posteriori perché era una domanda imbarazzante da principiante e non aggiungeva alcun valore, haha)

Grazie. Sarei lieto di imparare dalle tue strategie M1. Potresti mandarmi via pm un link per il download (sprend.com ecc.) o postarlo qui o nel forum degli Extra.

Sono molto interessato anche perché ho provato varie impostazioni in SQ ma non sono riuscito a ottenere una strategia con un volume di scambi elevato e un RDD decente. Se qualcuno può condividere un file HFT str sarà molto apprezzato. Per favore, mandatemi un PM se siete disposti a condividerlo.

Visti tutti i vostri commenti, ecco alcuni punti che vorrei sottolineare:

Per costruire un algoritmo di scalping/HFT si può usare un TP piccolo + uno SL più grande per ottenere un % vincente più alto, ma non è necessario, ho visto poche società HFT e la maggior parte di esse ha ottenuto 30~40 % vincenti,

Ciò significa che perdono piccole somme per il 60 ~ 70 % del tempo, ma quando arrivano le operazioni redditizie, arrivano grandi,

Un altro punto che vorrei sottolineare è che un portafoglio di scalping porta sempre risultati migliori, si può fare scalping all'interno di un trend e scalping all'interno di un mercato non-trending,

se avete poche e robuste strategie di scalping per entrambe le condizioni di mercato e per lavorare su più coppie, ce l'avete fatta.

otterrete molti vantaggi proprio come in un LFT (Low frequency trading), ad esempio: importi di scambio più elevati + DD più bassi + rendimenti più elevati + curva azionaria complessivamente più morbida.

Tutto dipende dall'obiettivo, da LFT/HFT e dalle vostre capacità di costruzione/ricerca,

per costruire algos robusti è necessario padroneggiare IS/OOS, WFA+WFO+WFM, MONTECARLO e altri test di robustezza; ciò avverrà con il tempo, l'esperienza, la disciplina e la comprensione dei fallimenti.

Speriamo che SQ4 ci offra un ambiente di sviluppo più semplice ed efficiente, in modo che la maggior parte di noi abbia successo.

M1 è quasi impossibile, basta usare M5 o M15 come minimo, ma anche loro non dureranno a lungo a meno che non si riottimizzi costantemente la strategia,

Ecco perché raccomando di usare M30~H1, e puoi anche puntare a 10~20 PIPS non devi puntare a 5PIPs..., 10~20 PIPS è ancora una piccola quantità di pips..., è ancora considerato come scalping IMO. 

Utilizzo M1 per tutte le mie strategie EA, sia scalper che breakout. È la velocità con cui voglio che il mio EA risponda ai cambiamenti del mercato. Se osservate un breakout, spesso il maggior numero di pip avviene nei primi due minuti. Se uso M5, "perdo" l'opportunità di trarre il massimo da un breakout. 

Per quanto riguarda la modalità scalper, se utilizzo un qualsiasi time frame al di sopra di M1 (cosa che di solito non faccio), allora devo avere un piano di uscita molto sensibile come il trailing.  

So che non molti sono favorevoli all'uso di M1 perché non hanno trovato l'indicatore o i parametri "appropriati" per "eliminare" il rumore. Per questo motivo, l'uso del multi time frame è molto essenziale per eliminare il rumore e anche per ridurre quelle entrate multiple che non "valgono" il rischio, ad esempio con l'uso di un time frame più alto come l'M15, se l'indicatore dell'M15 sta mostrando un trend toro e l'M1 sta mostrando segnali contrastanti (orso), non vale la pena entrare nel trade basato sul segnale dell'M1 perché il ciclo di trend dell'M1 non è abbastanza "forte" per correre tale "rischio". Il trend ribassista di M1 non durerà a lungo e quindi porterà solo a un guadagno di pips insignificante.  

In un altro software, esistono indicatori per la ricerca della variazione % rispetto ai prezzi di apertura; tale indicatore è molto utile per la ricerca di strategie che entrano durante i grandi movimenti in cui si verificano cambiamenti significativi da una barra alla barra successiva, ecc. Un altro indicatore consiste nel ricercare i picchi e le depressioni e nel tracciare questi picchi e depressioni (del ciclo di tendenza) per poi trovare gli indicatori che si adattano a tali picchi e depressioni. Quindi, con questo indicatore, se lo usiamo su M1 possiamo cercare un EA in modalità scalper e se lo usiamo su H4, possiamo cercare un EA di breakout, e se lo usiamo su M15 o M30, possiamo cercare un EA di ranging, ecc.

Sviluppare un EA in modalità Scalper non è facile. Le difficoltà risiedono in 

1. Individuazione del ciclo di tendenza più ottimale 

- ciclo di tendenza non troppo piccolo che si conclude con un errore multiplo di ingresso

- un ciclo non troppo grande che vanifica lo scopo di essere uno scapler e finisce per essere uno swing trade, ecc.

2. Eliminazione dell'errore di inserimento causato da segnali "contrastanti", in altre parole Tendenze deboli.

- utilizzare gli indicatori appropriati per eliminare le tendenze/movimenti laterali 

- volume, CCI, momentum, ADX ecc. studiate questi indicatori e trovate i parametri e gli indicatori più appropriati che possano darvi un "quadro chiaro" sul grafico.

Se non riuscite a identificare o a vedere la formazione di queste tendenze nei vostri grafici MT4, non siete in grado di sapere esattamente quali regole di trading applicare.  

È necessario vedere queste regole di trading nel proprio grafico per capire come si sviluppano le proprie teorie di trading.  

Una solida teoria del trading produrrà EA coerenti che non solo dureranno per un lungo periodo di tempo, ma saranno anche applicabili a tutti i tipi di strumenti.

3. Identificazione dell'entrata e dell'uscita ottimali

- troppo sensibile, si ottiene un maggior numero di errori di inserimento (è un equilibrio costante e un compromesso tra questi due componenti: sensibilità e stabilità (si ottiene una risposta laggosa); l'arte consiste nel trovare l'equilibrio ottimale.

- troppo laggoso, si perde la maggior parte dei pips e si finisce in negativo perché l'entrata lenta e l'uscita lenta = pochissimi pips o rendimenti negativi

A mio avviso, bisogna innanzitutto puntare a un'elevata precisione di entrata e poi lavorare su una buona chiusura "dinamica" che sia in grado di reagire alla volatilità del mercato (per questo motivo, personalmente non privilegio affatto il TP).

Di solito non raccomando lo sviluppo di EA Scalper per i principianti perché è molto noioso e richiede molta pazienza e un occhio attento per esaminare i grafici MT4 al fine di identificare i parametri ottimali da utilizzare e molteplici altri indicatori per eliminare quegli "errori di entrata" in segnali deboli e contrastanti.

I miei EA preferiti sono gli EA di breakout perché sono relativamente più facili da sviluppare, producono maggiori profitti, subiscono meno errori di entrata e sono più facili da identificare questi pattern di breakout (è il mio segreto commerciale, quindi non chiedetemi gli indicatori o i blocchi di costruzione ecc.) A mio parere, se un trader non è in grado di identificare nemmeno le grandi tendenze (che sono più ovvie), come può essere abbastanza "astuto" da individuare con maggiore precisione le tendenze piccole e significative (e distinguerle da quelle insignificanti). È come se fosse necessario avere un occhio attento per vedere questi piccoli trend significativi che si formano "sotto la lente d'ingrandimento".

In conclusione, lo sviluppo di EA Scalper non è una questione di fortuna, ma un'arte e un'abilità per vedere attraverso tutti questi rumori e filtrare quelli significativi su cui si fa affidamento per entrare con alta precisione. Una volta che si riesce a entrare con grande precisione, metà della battaglia è vinta. L'altra metà consiste nel trovare una chiusura "dinamica" in modo che il vostro EA cavalchi le onde e non esca prematuramente a causa del TP o esca troppo tardi a causa di indicatori laggosi.  

Di solito utilizzo entrambi i metodi per la mia uscita 

1. trailing tra 50 e 100 pips e 

2. utilizzare un indicatore appropriato per uscire che sia abbastanza sensibile da raccogliere la maggior parte dei pips (come BB è una delle alternative e altri indicatori)

3. Il break even e l'aggiunta di lotti vincenti sono caratteristiche molto importanti da avere anche in una modalità scalper.  

4. Lo SL non deve essere enorme, di solito è di 50 pip (4 cifre o $500).  

Il modo per "ridurre" la necessità di enormi SL è quello di sviluppare regole di ingresso altamente accurate.  

Una volta che si dispone di regole di ingresso molto precise, le possibilità di scommettere in modo errato (e quindi di avere bisogno di un enorme SL) si riducono notevolmente.

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