Alguém conseguiu criar uma estratégia de scalping/HFT?

Todos nós sabemos que a mágica da composição e a negociação de portfólios não correlacionados são o "santo graal" a ser alcançado R² e acumulando rapidamente profseu.

A frequência de negociação é importante. Alguém teve sucesso na gloriosa tentativa de produzir scalpers robustos?

Eu me deparei com scalpers que realmente funcionam, ao contrário do que se pensa, e isso despertou minha vontade de construí-los eu mesmo.

 

É muito interessante ouvir suas opiniões sobre isso, pessoal.

 

O mais impressionante que encontrei até agora é:

 

[spoiler]

7 = O

5 = T

2 = O

1 = R

6 = R

3 = B

4 = O

8 = N

[/spoiler]

 

 

Com relação ao R:R negativo, ouvi entrevistas com traders no 52Traders.com dizendo que os traders também não devem incluir Probability nessa fórmula. R:R como 1:3 é o ideal, mas também será mais difícil obter alta probabilidade/taxa de ganho. É claro que esses fatores dependem do tipo de sistema que se deseja criar, mas é importante ter em mente o aspecto da probabilidade 1TP9 dessa fórmula também.

 

 

O que vocês descobriram ser os melhores indicadores/sinais/lógica de negociação para se aproximar de um movimento imediato e conseguir alguns pips? Estou falando de todo o universo de negociação e de toda a sua experiência de negociação agora, não apenas do que está pré-carregado no SQ, necessariamente. Usar PriceHigh e PriceLow talvez seja uma delas?

 

 

Gerei estratégias no EURUSD M5 no SQ com muitas negociações (de 1.500 a 10.000 negociações) e tive algumas que passaram em todos os testes de robustez (livro de ZZ + alguns extras meus) + dados de Asirikuy de 1986. Com a composição, esse tipo de número de negociações é mágico. Ainda não testei essas estratégias ao vivo, mas o farei em breve. Você tem experiência com M5s robustos ou descobriu que eles quebram em negociações reais?

 

Criamos algumas estratégias M1 em USDJPY, EURUSD e Cable. Devo fazer o upload?

(Removido em retrospecto porque era uma pergunta embaraçosa para iniciantes e não agregava nenhum valor, haha)

Muito obrigado. Ficaria muito feliz em aprender com suas estratégias de M1. Você poderia me enviar um link para download (sprend.com etc.) ou postar um aqui ou no fórum Extras.

Também estou muito interessado, pois tentei várias configurações no SQ, mas, por mais que tenha tentado, não consegui obter uma estratégia com alto volume de negociação e um RDD decente. Se alguém puder compartilhar um arquivo HFT str, será muito bem-vindo. Se estiver disposto a compartilhar, envie-me um PM.

Vi todos os seus comentários e gostaria de fazer algumas observações:

Para criar um algoritmo de scalping/HFT, você pode usar um TP pequeno + SL maior para obter um % vencedor mais alto, mas não é necessário. Já vi algumas empresas de HFT e a maioria delas obteve 30~40 vitórias no %,

Isso significa que eles estão perdendo pequenas quantias 60 ~ 70 % do tempo, mas quando as negociações lucrativas chegam, elas são grandes,

Outra observação que quero fazer é que um portfólio de escalpelamento sempre traz melhores resultados, você pode escalpelar em uma tendência e escalpelar em mercados sem tendência,

Se você tiver poucas estratégias robustas de escalpelamento para ambas as condições de mercado e trabalhar com vários pares, você conseguiu.

Você obterá muitos benefícios, como em uma LFT (negociação de baixa frequência), por exemplo: valores de negociação mais altos + menor DD + retornos mais altos + curva de patrimônio mais suave em geral.

tudo depende do que você está buscando, LFT/HFT e suas habilidades de construção/pesquisa,

Você precisa dominar IS/OOS, WFA+WFO+WFM, MONTECARLO e outros testes de robustez para criar algoritmos robustos, o que virá com o tempo, a experiência, a disciplina e a compreensão das falhas.

Esperamos que o SQ4 traga um ambiente de desenvolvimento mais fácil e altamente eficiente para nós, pois assim a maioria de nós terá sucesso.

O M1 é quase impossível, basta usar o M5 ou o M15 como mínimo, mas eles também não durarão muito tempo, a menos que você reotimize constantemente a estratégia,

É por isso que estou recomendando o uso do M30~H1, e você pode até mesmo ter como meta 10~20 PIPS, não precisa ter como meta 5PIPs..., 10~20 PIPS ainda é uma quantidade pequena de pips..., ainda é considerado escalpelamento, na minha opinião... 

Uso o M1 para todas as minhas estratégias de EA, sejam elas de scalper ou breakout. Essa é a rapidez com que quero que meu EA responda às mudanças do mercado. Se você observar um rompimento, o maior número de pips geralmente ocorre nos primeiros minutos. Se eu usar o M5, "perco" a oportunidade de tirar o máximo proveito de um rompimento. 

Quanto ao modo scalper, se eu usar qualquer período de tempo acima de M1 (o que não costumo fazer), precisarei ter um plano de saída muito sensível, como o trailing.  

Sei que muitos não são favoráveis ao uso do M1 porque não encontraram o indicador ou os parâmetros "adequados" para "eliminar" o ruído. Portanto, o uso de vários períodos de tempo é essencial para eliminar o ruído e também reduzir as entradas múltiplas que não "valem" o risco, por exemplo, com o uso de um período de tempo mais alto, como o M15, se o indicador do M15 estiver mostrando uma tendência de alta e o M1 estiver mostrando sinais conflitantes (de baixa), não vale a pena entrar na negociação com base no sinal do M1 porque o ciclo de tendência do M1 não é "forte" o suficiente para correr esse "risco". A tendência de baixa de M1 não durará muito tempo e, portanto, só trará um ganho insignificante de pips.  

Em outro software, há indicadores para pesquisar a mudança de % em relação aos preços de abertura. Esse indicador é muito útil para pesquisar estratégias que entrem durante grandes movimentos em que haja mudanças significativas de uma barra para a próxima etc. Outro indicador é a busca de picos e depressões e, em seguida, traçar esses picos e depressões (do ciclo de tendência) e descobrir quais indicadores se encaixam nesses picos e depressões. Assim, com esse indicador, se o usarmos no M1, poderemos procurar um EA no modo scalper e, se o usarmos no H4, poderemos procurar um EA de rompimento e, se o usarmos no M15 ou M30, procuraremos um EA de variação etc.

Desenvolver um EA no modo Scalper não é fácil. As dificuldades estão em 

1. Identificação do ciclo de tendência mais ideal 

- ciclo de tendência não muito pequeno que termina com vários erros de entradas

- ciclo não muito grande que anulasse o propósito de ser um scapler e acabasse se tornando um swing trade, etc.

2. Eliminação do erro de entradas causado por sinais "conflitantes", em outras palavras, tendências fracas

- usar indicadores apropriados para ajudá-lo a eliminar tendências/movimentos laterais 

- volume, CCI, momentum, ADX etc., estude esses indicadores e encontre os parâmetros e indicadores mais adequados que possam lhe dar uma "imagem clara" no gráfico.

Se você não conseguir identificar ou ver essas tendências se formando nos gráficos do MT4, não poderá saber exatamente quais regras de negociação aplicar.  

Você precisa ver essas regras de negociação em seu gráfico para entender como você desenvolve suas teorias de negociação.  

Uma teoria de negociação sólida produzirá um EA consistente que não apenas durará por um longo período de tempo, mas também será aplicável a todos os tipos de instrumentos.

3. Identificação de entrada e saída ideais

- Sensível demais, você obtém mais erros de entradas (é um equilíbrio constante e uma troca entre esses dois componentes: sensibilidade versus estabilidade (resposta lenta); a arte é encontrar o equilíbrio ideal.

- muito lento, você perde a maior parte dos pips e acaba ficando negativo, pois entrada e saída lentas = pouquíssimos pips ou retornos negativos

Em minha opinião, busque primeiro uma alta precisão de entrada e, depois, trabalhe em um bom fechamento "dinâmico" que seja capaz de reagir à volatilidade do mercado (por isso, pessoalmente, não sou a favor do TP).

Normalmente, não recomendo o desenvolvimento do Scalper EA para iniciantes porque é muito tedioso e requer muita paciência e um olhar aguçado para examinar os gráficos do MT4 a fim de identificar os parâmetros ideais a serem usados e vários outros indicadores para eliminar esses "erros de entrada" em sinais fracos e conflitantes.

Meu EA favorito é o EA de rompimento porque é relativamente mais fácil de desenvolver, gera lucros maiores, sofre menos erros de entrada e é mais fácil de identificar esses padrões de rompimento (é meu segredo comercial, portanto, não me peça os indicadores ou blocos de construção etc.). Na minha opinião, se um trader não consegue nem identificar a Grande Tendência (que é mais óbvia), como essa pessoa pode ser "astuta" o suficiente para identificar com maior precisão as tendências pequenas e significativas (e diferenciá-las das tendências insignificantes)? É como se você precisasse ter um olho aguçado para ver essas tendências pequenas e significativas se formando "sob a lente de aumento".

Resumindo, desenvolver o Scalper EA não é uma questão de sorte, é uma arte e uma habilidade para enxergar todos esses ruídos e filtrar os ruídos significativos nos quais você está confiando para entrar com alta precisão. Quando você consegue entrar com alta precisão, metade da batalha está ganha. Agora, a outra metade é encontrar um fechamento "dinâmico" para que o seu EA possa surfar as ondas e não sair prematuramente devido ao TP ou sair tarde demais devido a indicadores defasados.  

Normalmente, uso os dois métodos para minha saída 

1. trailing entre 50 e 100 pips e 

2. usar um indicador apropriado para sair que seja sensível o suficiente para obter a maioria dos pips (como o BB é uma das alternativas e outros indicadores)

3. Break Even e adição de lotes vencedores também são recursos muito importantes em um modo de scalper.  

4. O SL não precisa ser enorme, geralmente é de 50 pips (4 dígitos ou $500).  

A maneira de "reduzir" a necessidade de um enorme SL é desenvolver regras de entrada altamente precisas.  

Quando você tiver regras de entrada altamente precisas, as chances de você apostar errado (e, portanto, precisar de um SL enorme) serão muito reduzidas.

Se você tiver alguma coisa, eu tenho um corretor 0 spread 0 comissões muito bom slippage e execução obrigado @keezilla telegram