¿Alguien ha conseguido construir un scalping/HFT-strat?

Todos sabemos que la magia de la capitalización y la negociación de carteras no correlacionadas es el "santo grial" que hay que alcanzar. R² y acumulando rápidamente profsu.

La frecuencia de negociación importa. ¿Alguien ha tenido éxito en el glorioso intento de producir scalpers robustos?

Me he topado con revendedores que realmente funcionan en contra de la creencia general, y esto ha despertado mi deseo de ser capaz de construirlos yo mismo.

 

Es muy interesante escuchar vuestras opiniones al respecto.

 

La más impresionante que he encontrado hasta ahora es:

 

[spoiler]

7 = O

5 = T

2 = O

1 = R

6 = R

3 = B

4 = O

8 = N

[/spoiler]

 

 

En cuanto a la negativa R: R, he oído entrevistas con los comerciantes en 52Traders.com diciendo comerciantes se pierda para incluir Probability en esa fórmula también. R:R como 1:3 es ideal, pero también será más difícil obtener una alta probabilidad/tasa de ganancias. Estos factores, por supuesto, dependen de qué tipo de sistema que uno quiere construir, sólo que es importante tener en cuenta el aspecto Probability de esa fórmula también.

 

 

¿Qué habéis encontrado vosotros como los mejores indicadores/señales/lógica de trading para acercarse al movimiento inmediato y unos pocos pips a la bolsa? Estoy hablando de todo el universo comercial y toda su experiencia comercial ahora, no sólo lo que está precargado en SQ neccessarily. ¿Usando PriceHigh y PriceLow tal vez uno de ellos?

 

 

He generado strats en EURUSD M5 en SQ con muchas operaciones (1500 hasta 10.000 operaciones) y tuve unos pocos pasar todas las pruebas de robustez (libro de ZZ + algunos extra de la mía) + Asirikuy datos de 1986. Con la capitalización de ese tipo de número de operaciones es mágico. Todavía no he probado en vivo estas estrategias, lo haré pronto. ¿Tienes experiencia con M5s robustas o has encontrado que se rompen en el comercio real?

 

Hemos creado algunas estrategias M1 en USDJPY, EURUSD y Cable. ¿Debo subir?

(Eliminado a posteriori porque era una pregunta vergonzosa de principiante y no aportaba nada, jaja)

Gracias. Estaría encantado de aprender de sus estrategias M1. Podría enviarme por correo electrónico un enlace de descarga (sprend.com, etc.) o publicar uno aquí o en el foro de Extras.

Yo también estoy muy interesado porque he probado varias configuraciones en SQ pero por más que lo intento soy incapaz de conseguir una estrategia con un alto volumen de operaciones y un RDD decente. Si alguien puede compartir un archivo str HFT que será muy apreciada. Por favor, PM mí si usted está dispuesto a compartir.

Vistos todos vuestros comentarios, aquí van algunas puntualizaciones que quiero hacer:

Para construir un scalping / HFT algo puede utilizar un pequeño TP + SL más grande para lograr una mayor ganancia %, pero usted no tiene que, he visto pocas empresas HFT y la mayoría de ellos tiene 30 ~ 40 ganar %,

eso significa que están perdiendo pequeñas cantidades 60 ~ 70 % del tiempo, pero cuando los oficios rentables viene vienen grandes,

otro punto que quiero hacer es que una cartera de scalping siempre trae mejores resultados, usted puede scalp dentro de una tendencia y el cuero cabelludo dentro de un no-tendencia de los mercados,

si dispone de unas estrategias de scalping sólidas tanto para las condiciones de mercado como para trabajar con varios pares, lo habrá conseguido.

conseguirá muchos beneficios, como en una LFT (negociación de baja frecuencia), por ejemplo: mayores cantidades negociadas + menor DD + mayores rendimientos + curva de renta variable más suave en general.

todo depende de lo que te propongas, LFT/HFT y de tus habilidades de construcción/investigación,

tienes que dominar IS/OOS, WFA+WFO+WFM, MONTECARLO, y otras pruebas de robustez para construir algos robustos, esto vendrá con el tiempo, la experiencia, la disciplina y la comprensión de los fracasos.

Esperemos que SQ4 nos traiga un entorno de desarrollo más fácil y eficiente, así la mayoría de nosotros lo conseguiremos.

M1 es casi imposible, sólo tiene que utilizar M5 o M15 como mínimo, pero también no va a durar mucho tiempo a menos que contently re-optimizar la estrategia,

es por eso que estoy recomendando el uso de M30 ~ H1, e incluso se puede aspirar a 10 ~ 20 PIPS no tiene que aspirar a 5PIPs .., 10 ~ 20 PIPS es todavía pequeña cantidad de pips .., su todavía cuenta como scalping OMI ... 

Yo uso M1 para todas mis estrategias de EA, ya sea scalper o breakout. Así de rápido quiero que mi EA responda a los cambios del mercado. Si observas una ruptura, la mayoría de los pips a menudo ocurren en el primer par de minutos. Si utilizo M5, "pierdo" la oportunidad de sacar el máximo provecho de una ruptura. 

En cuanto al modo scalper, si utilizo cualquier marco de tiempo por encima de M1 (que no suelo hacerlo), entonces necesito tener un plan de salida muy sensible como el trailing.  

Sé que no muchos favorecen el uso de M1 porque no han encontrado el indicador o los parámetros "apropiados" para "eliminar" el ruido. Por lo tanto, el uso de múltiples marcos de tiempo es muy esencial para eliminar el ruido y también reducir las entradas múltiples que no son "vale la pena" el riesgo para, por ejemplo, con el uso de un marco de tiempo más alto, como M15, si el indicador de M15 está mostrando una tendencia alcista y M1 está mostrando señales contradictorias (oso), no vale la pena entrar en el comercio basado en la señal de M1 porque el ciclo de tendencia de M1 no es lo suficientemente "fuerte" para tomar ese "riesgo". La tendencia bajista de M1 no durará mucho y, por lo tanto, sólo obtendrá una ganancia de pips insignificante.  

En otro software, tienen indicadores para buscar el cambio de % de los precios de apertura, tal indicador es muy útil para buscar la estrategia que entra durante el movimiento grande donde hay cambios significativos de 1 barra a la barra siguiente etc. Otro indicador es buscar picos y valles y luego trazar estos picos y valles (del ciclo de tendencia) y luego encontrar que indicadores encajan en estos picos y valles. Así que con este indicador, si lo usamos en M1 podemos buscar un EA en modo scalper y si lo usamos en H4, podemos buscar un EA Breakout, y si lo usamos en M15 o M30, buscamos un EA ranging, etc.

Desarrollar un EA en modo escalador no es fácil. Las dificultades radican en 

1. Identificar el ciclo de tendencia más óptimo 

- ciclo de tendencia no demasiado pequeño que termina con error múltiple de entradas

- no demasiado grande ciclo que derrotar el propósito de ser un scapler y terminó siendo un swing trade, etc

2. Eliminación del error de entradas provocado por señales "contradictorias", es decir, tendencias débiles.

- utilizar indicadores adecuados que le ayuden a eliminar tendencias/movimientos laterales 

- volumen, CCI, momentum, ADX, etc. estudie estos indicadores y encuentre los parámetros e indicadores más apropiados que puedan darle una "imagen clara" en el gráfico.

Si no puede identificar o ver estas tendencias formándose en sus gráficos MT4, no podrá saber exactamente qué reglas de trading aplicar.  

Necesita ver estas reglas de trading en su Gráfico para entender cómo desarrolla sus teorías de trading.  

Una teoría de trading sólida producirá EA consistentes que no sólo durarán durante un largo periodo de tiempo, sino que también son aplicables a todo tipo de instrumentos.

3. Identificación de la entrada y salida óptimas

- demasiado sensible, se obtiene más error de entradas (es un equilibrio constante y trade off entre estos dos componentes sensibles vs estabilidad (viene laggy responder), el arte es encontrar el equilibrio óptimo.

- demasiado lento, se pierde la mayor parte de los pips y terminó negativo porque la entrada lenta y lenta salida = muy poco pips o rendimientos negativos

En mi opinión, primero hay que apuntar a una alta precisión de entrada y luego trabajar en un buen cierre "dinámico" que sea capaz de reaccionar a la volatilidad del mercado (por lo tanto, personalmente no estoy a favor de TP en absoluto).

Normalmente no recomiendo desarrollar EA Scalper para principiantes porque es muy tedioso y necesita mucha paciencia y un ojo agudo para examinar los gráficos de MT4 con el fin de identificar los parámetros óptimos a utilizar y otros múltiples indicadores para eliminar esos "errores de entradas" en señales débiles y conflictivas.

Mis EA favoritos son los Breakout EA porque son relativamente más fáciles de desarrollar, producen mayores beneficios, sufren menos errores de entrada y son más fáciles de identificar estos patrones de ruptura (es mi secreto comercial, así que no me preguntes por los indicadores o bloques de construcción, etc.). En mi opinión, si un operador ni siquiera puede identificar la tendencia grande (que es más obvia), ¿cómo puede esta persona ser lo suficientemente "astuta" para señalar con mayor precisión las tendencias pequeñas y significativas (y diferenciarlas de las tendencias insignificantes)? Es como si se necesitara tener un ojo agudo para ver estas pequeñas tendencias significativas formándose "bajo la lupa".

En pocas palabras, el desarrollo de EA Scalper no es una cuestión de suerte, es un arte y habilidad para ver a través de todos estos ruidos y filtrar los significativos que usted está confiando para entrar con alta precisión. Una vez que usted puede entrar con alta precisión, la mitad de la batalla está ganada. Ahora la otra mitad es encontrar un cierre "dinámico" para que su EA se suba a las olas y no salga prematuramente debido a TP y salga demasiado tarde debido a indicadores retrasados.  

Suelo utilizar ambos métodos para mi salida 

1. trailing entre 50 y 100 pips y 

2. utilizar un indicador apropiado para salir que es lo suficientemente sensible como para recoger la mayoría de los pips (como BB es una de las alternativas y otros indicadores)

3. Break Even y la adición de lotes ganadores son características muy importantes a tener en un modo scalper también.  

4. SL no tiene que ser enorme, es por lo general a 50 pips (4 dígitos o $500).  

La forma de "reducir" la necesidad de enormes SL es desarrollar reglas de entrada muy precisas.  

Una vez que tenga reglas de entrada de alta precisión, las posibilidades de que apueste mal (y por lo tanto necesite un SL enorme) se reducen en gran medida.

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