Gestion de portefeuille et allocation de capital

Bonjour à tous,

 

J'en suis à mon troisième mois de SQ 🙂 et j'adore ça ! J'ai également apprécié les conseils et l'encadrement des autres membres.

 

Ma famille de robots SQ s'agrandit, et je suis maintenant l'heureux père d'une quinzaine de robots SQ :wub : '¹ jouant sur différents timeframes et différentes devises.

Cependant, avec une famille qui s'agrandit, je me demandais si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer la bonne direction pour améliorer la gestion du portefeuille et l'allocation du capital.

Je suis trop conservateur dans ma gestion des risques (et trop peu endetté) en raison de l'absence d'outil de gestion de portefeuille.

 

Je cherche une solution (une nounou) qui gère toute la famille :

- robots en grappe par attributs

- limiter le nombre maximum de transactions ouvertes (idéalement en fonction des attributs)

- classer les robots en fonction de leurs performances ou de leurs ratios (issus des statistiques SQ) et n'utiliser que les X meilleurs robots en fonction de leur propre ratio

- taille de la position en fonction du nombre de transactions ouvertes

- toute autre caractéristique permettant d'optimiser l'allocation du capital et la taille des lots

 

Comme je programme tous les robots pour qu'ils ne perdent pas plus de 0,X% du compte, je me débats avec l'approche (et la peur) d'avoir trop d'ordres en même temps et pas assez d'ordres également.

 

Tous mes robots ne sont pas des génies, mais ils présentent tous au moins une espérance positive, de la simplicité et de la robustesse.

 

Des conseils ou des EA MT4 que je devrais regarder ?

 

Merci d'avance !

 

Lucques

Je suis tombé sur des commentaires intéressants lors de mes recherches sur les préoccupations mentionnées ci-dessus :

 

https://www.quora.com/How-do-you-combine-various-quantitative-strategies-with-different-turnovers-into-a-single-portfolio

 

http://alphasecurecapital.com/a-powerful-two-step-process-to-deal-with-the-endowment-effect-the-game-of-two-thirds-or-how-to-deal-with-free-loaders-in-your-portfolio/

 

http://alphasecurecapital.com/convex-position-sizing-algorithm-something-your-brain-can-trade-through-euphoria-and-depression/

Quelqu'un sait-il comment automatiser cela (avec un classement adéquat - Return, DD, etc...-) et utiliser des critères sélectifs basés sur les conditions du marché (ATR, Daily range, etc...) ?

 

http://www.onestepremoved.com/the-ivy-portfolio-allocation-system/

 

+Peut-être un dimensionnement de la position de half kelly alors ?