Prendre les meilleurs éléments de deux stratégies - les fusionner en une seule

J'ai créé 2 stratégies (pour NT mais cela n'a pas d'importance) en utilisant des règles log/short asymétriques. Je souhaite les combiner en une seule stratégie. Quel est le moyen le plus simple de copier les règles exactes pour long et short dans une seule stratégie ?

La plupart des courtiers NT n'autorisent pas le hedging, je ne peux donc pas les utiliser en même temps et je n'ai pas assez de marge pour couvrir les ordres de deux stratégies sur les futures.

Est-ce que quelqu'un peut me donner un guide facile pour faire cela car je ne sais pas comment éditer le code source et je ne suis pas un programmeur.

Pour ce que vous décrivez comme "hedging", c'est-à-dire l'exécution de différentes stratégies sur le même instrument (ou également de différentes stratégies de temps sur le même instrument, etc...), la meilleure façon de travailler dans cette situation (imo) est de mettre en place plusieurs comptes liés chez votre courtier. Dorman, en particulier, vous permet de le faire (c'est exactement ce que je fais chez Dorman, avec NT comme IB).

C'est un défi bien connu que vous ne pouvez pas, par exemple, lier des ordres spécifiques à des stratégies spécifiques et il arrivera que les ordres d'une stratégie puissent annuler ou avoir un impact sur les positions d'une stratégie différente, il suffit donc de les exécuter dans des comptes différents (liés). Cela fonctionne pour moi chez Dorman (et ADMIS, mais mon compte ADMIS est chez Striker en tant qu'IB et n'a pas d'activité SQ/NT, il est totalement séparé). C'est sur mon compte Dorman que j'exécute les stratégies NT et SQ. IB (Interactive Brokers, pas Introducing Broker) le fera également pour vous, car j'avais l'habitude d'avoir des comptes liés (ils vous permettent d'en avoir jusqu'à 10) jusqu'à ce que j'en ai marre de leurs redémarrages nocturnes pour TWS (puisque SQ utilise NT7, vous avez besoin d'une solution de contournement TWS telle que IBG4NT7, au lieu de la passerelle normale qui fonctionne pour NT8).

Contactez le service clientèle de NT, expliquez-leur votre problème (vous voulez exécuter plusieurs stratégies sur le même instrument), ils se feront un plaisir de vous créer des comptes liés. Vous devrez les financer séparément, ce qui peut être un défi pour vous puisque vous mentionnez la contrainte des exigences de marge, mais la capacité de financer des comptes séparés est différente - le mécanisme pour contourner le problème que vous décrivez existe.

....La génération de stratégies symétriques permet de réduire l'ajustement des courbes.

Bonjour,

Une autre solution consisterait à négocier un marché fortement corrélé. Certaines personnes négocient une position longue sur l'ES (emini SP 500) et une position courte sur l'YM (emini Dow), par exemple. Cela concerne principalement les indices américains