Quelques bogues ? Différence entre MQL et EL

Je travaille toujours avec SQ3.8. Et il peut générer de bonnes stratégies simples. C'est le cas de nombreux utilisateurs de SQ, je pense.

 

Et je gagne plus sur les contrats à terme que sur le forex. J'ai trouvé quelques différences entre mql et el.

 

ex.

 

pseudo-code :

 

====================================================================
== Conditions d'entrée
====================================================================
LongEntryCondition = (Low(3) < High(2)))
ShortEntryCondition = (High(3) > Low(2))

 

Code mql :

 

  // RÈGLES D'ENTRÉE

      // LONG : (Low(3) < High(2))
      if(TradeLong) {
         bool LongEntryCondition = (Low[3] < High[2]) ;
         if(LongEntryCondition == true) {
            openPosition(1) ;
         }
      }
  
      // COURT : (Haut(3) > Bas(2))
      if(TradeShort) {
         bool ShortEntryCondition = (High[3] > Low[2]) ;
         if(ShortEntryCondition == true) {
            openPosition(-1) ;
         }
      }

 

mais en el :

        LongEntryCondition = (Low[2] < High[1]) ;
       
        ShortEntryCondition = (High[2] > Low[1]) ;

 

 

Les périodes de rétrotrace dans el sont plus courtes que dans d'autres.

 

Mais je connais l'indice dans TS/MC's El, le dernier est également Zéro.

 

Un autre exemple est barsinceentry/getOpenBarsForOrder. Celui d'El est également plus court.

 

Je pense qu'ils commencent tous à compter à partir de zéro lorsqu'ils ouvrent un ordre/une entrée.

 

 

int getOpenBarsForOrder(int expBarsPeriod) {
   datetime opTime = OrderOpenTime() ;

   int numberOfBars = 0 ;
   for(int i=0 ; i<expBarsPeriod+10 ; i++) {
      if(opTime < Time[i]) {
         numberOfBars++ ;
      }
   }

   return(numberOfBars) ;
}

 

 

 

J'ai téléchargé la chaîne ci-dessous.

 

Quand vous aurez le temps, vérifiez-le ! Je pense que la plupart des gens utilisent encore SQ3.8 pour générer des chaînes.

Bonjour,

 

Ceci est dû au fait que dans TradeStation les timestamps des barres représentent l'heure de fermeture d'une barre alors que dans MetaTrade la même heure représente l'heure d'ouverture de cette barre.

Oh, je comprends un peu ce que vous voulez dire.

 

Mais dans le cadre de la journée, la date et l'heure d'ouverture des barres et la date de clôture sont les mêmes, je pense. Est-ce que l'index de la barre actuelle de MT4 est 1 ?

Bonjour,

 

La chose la plus importante est le moteur que vous utilisez pour développer vos stratégies. Si vous utilisez le moteur TradeStation et qu'il trouve une stratégie qui utilise Close[10], lorsque vous affichez le code MQL4, il inclura toujours la référence Close[11]. StrategyQuant est configuré de cette manière. Développez toujours vos stratégies uniquement dans le moteur que vous utiliserez plus tard !