Sur la base de combien d'années de données les stratégies doivent-elles être élaborées ?

Bonjour à tous,

 

Je me demandais simplement si, dans le cas où mes données remontent à 2003, je devais tester de 2003 à 2015, en laissant 2 ans pour les tests OOS, ou si cela ne faisait pas de différence si j'utilisais seulement les données de 2010 à 2015 ? Par ailleurs, est-ce que le fait de tester sur une période de données plus longue signifie que l'EA durera plus longtemps ?

 

Enfin, à quelle fréquence dois-je mettre à jour mes données à l'aide de Tick Downloader ?

Merci à tous, j'apprécie votre soutien.

Je vous souhaite une excellente semaine.

Bonjour Shawn, j'utilise personnellement ce qui suit :

1. Cinq ans : IS

2. Cinq ans : OOS

3. Quatre ans : 2e OOS

 

Je ne laisse pas de données pour un troisième test OOS, comme beaucoup le préconisent. Il convient de noter que les autres périodes ne correspondent pas à ce qui est généralement préconisé, mais j'ai constaté que ces périodes fonctionnaient assez bien jusqu'à présent.

 

Plus vous utilisez d'années de données, plus vos AE peuvent être développées ET plus vous avez de données à vérifier à l'aide de tests OOS. Une période de données plus longue rendra votre AE plus solide.

 

Je pense que la mise à jour de vos données une fois par mois est acceptable. Plus vos données sont récentes, mieux c'est, bien sûr, mais cela doit être mis en balance avec le temps que cela prend.

Bonjour qattack, merci pour votre réponse.

 

J'ai quelques questions à poser. Est-ce que le fait d'omettre le troisième OOS est simplement dû au fait qu'un an est insuffisant ou que l'idée d'un troisième OOS est redondante ? J'aimerais en discuter davantage.

 

Par ailleurs, quelles sont les raisons qui vous poussent à établir une fourchette entre OOS et IS et à utiliser un si grand nombre d'années pour le deuxième test OOS ?

 

Je suppose que les 2e et 3e OOS essaieraient de filtrer les stratégies qui sont rentables récemment ainsi que sur une base annuelle, mais cela aussi pourrait être illogique car nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les stratégies soient rentables d'une année sur l'autre ?

 

J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Nous vous remercions.

Oui, je laisse de côté le troisième test OOS parce que *MON OPINION (et contrairement à beaucoup de ceux qui en savent beaucoup plus sur la SQ)* 1 an est un échantillon trop petit ET nous avons déjà deux périodes OOS - et dans mon cas, ces deux périodes sont beaucoup plus longues que ce qui est normalement établi.

 

Et il y a une troisième raison : je préférerais absorber la troisième période OOS dans les deux autres afin que celles-ci soient plus précises.

 

J'ai constaté que la génération de stratégies sur cinq ans produit une abondance de stratégies qui survivent aux tests ultérieurs. De plus, cela laisse plus de données pour la première période OOS. Ainsi, un plus grand nombre de stratégies seront éliminées avant que vous ne commenciez les tests ultérieurs. En outre, il est plus facile de comparer les résultats initiaux de l'IS et de l'OOS si vous le souhaitez, bien que j'aie complètement cessé de consulter ces statistiques car elles ne signifient vraiment rien une fois que vous avez récolté les stratégies.

 

Si nous disposions de plus de données - peut-être quatre années supplémentaires - j'inclurais un troisième test OOS. Mais c'est au cours du deuxième test OOS que tous les vrais essais sont effectués, et le premier test OOS est important pour vérifier les résultats initiaux... deux périodes d'échantillonnage beaucoup plus importantes.

J'utilise 5 ans d'IS et 5 ans de OOS,

IS=05/05/2003 ~ 01/01/2009
OOS=01/01/2009 ~ 01/01/2013
#2 OOS=01/01/2013 ~ FIN DE L'HISTOIRE

le #2 OOS vient en toute dernière position, je ne l'utilise pas du tout lorsque je génère des stratégies.

 

Bonne chance 🙂 .