Auf der Grundlage wie vieler Jahre an Daten können Strategien entwickelt werden?

Hallo Leute,

 

Nur wundern, wenn meine Daten zurück zu 2003 geht, sollte ich von 2003 bis 2015 testen, so dass 2 Jahre für OOS-Tests oder macht es keinen Unterschied, wenn ich nur sagen, 2010 bis 2015 verwenden? Bedeutet das Testen von Daten über einen längeren Zeitraum auch, dass der EA eine längere Zeit bestehen wird?

 

Und schließlich, wie oft sollte ich meine Daten mit dem Tick Downloader aktualisieren?

Vielen Dank an alle, ich weiß die Unterstützung zu schätzen.

Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche.

Hallo Shawn, ich persönlich verwende die folgenden Methoden:

1. Fünf Jahre: IS

2. Fünf Jahre: OOS

3. Vier Jahre: 2. OOS

 

Ich hinterlasse keine Daten für einen 3. OOS-Test, wie es viele befürworten. Und beachten Sie, dass die anderen Perioden sind nicht das, was allgemein befürwortet wird; aber ich habe diese Perioden gefunden, um ganz gut funktionieren so weit.

 

Je mehr Jahre an Daten Sie verwenden, desto besser können Ihre EAs entwickelt werden UND desto mehr Daten haben Sie, die Sie mit OOS-Tests überprüfen können. Ein längerer Zeitraum an Daten macht Ihren EA solider.

 

Ich würde sagen, dass eine monatliche Aktualisierung Ihrer Daten in Ordnung ist. Je aktueller die Daten sind, desto besser natürlich, aber man muss abwägen, wie viel Zeit das kostet.

Hallo qattack, danke für deine Antwort.

 

Ich habe ein paar Fragen. Wird das 3. OOS einfach weggelassen, weil 1 Jahr nicht ausreicht, oder ist die Idee eines 3. OOS überflüssig? Ich würde gerne mehr darüber diskutieren.

 

Was sind Ihre Gründe dafür, dass Sie einen Bereich von OOS = bis IS haben und so viele Jahre für den zweiten OOS-Test verwenden?

 

Ich vermute, dass die 2. und 3. OOS versuchen würden, Strategien herauszufiltern, die sowohl in letzter Zeit als auch auf jährlicher Basis profitabel sind, aber das könnte wiederum unlogisch sein, da wir nicht erwarten können, dass Strategien Jahr für Jahr profitabel sind?

 

Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Danke!

Ja, ich lasse den 3. OOS-Test weg, weil *Meiner Meinung nach (und im Gegensatz zu vielen, die viel mehr über SQ wissen)* 1 Jahr eine zu kleine Stichprobengröße ist UND wir bereits zwei OOS-Perioden haben - und in meinem Fall sind beide Perioden viel länger als das, was normalerweise festgelegt ist.

 

Und es gibt noch einen dritten Grund: Ich würde es vorziehen, den dritten OOS-Zeitraum in die beiden anderen zu integrieren, damit diese genauer werden.

 

Ich habe festgestellt, dass die Strategieerstellung über fünf Jahre eine Fülle von Strategien hervorbringt, die weitere Tests überleben. Und auch hier bleiben mehr Daten für den ersten OOS-Zeitraum übrig. So werden mehr Strategien aussortiert, bevor Sie mit weiteren Tests beginnen. Als netter Nebeneffekt ist es einfacher, die anfänglichen IS- und OOS-Ergebnisse zu vergleichen, wenn Sie dies wünschen, obwohl ich diese Statistiken nicht mehr betrachte, da sie wirklich nichts mehr bedeuten, sobald Sie die Strategien geerntet haben.

 

Wenn wir mehr Daten zur Verfügung hätten - vielleicht vier weitere Jahre - würde ich einen dritten OOS-Test durchführen. Aber im 2. OOS werden alle echten Tests durchgeführt, und das 1. OOS ist wichtig, um die ersten Ergebnisse zu überprüfen... beides sehr viel wichtigere Stichprobenzeiträume.

Ich verwende 5 Jahre IS 5 Jahre OOS,

IS=05/05/2003 ~ 01/01/2009
OOS=01/01/2009 ~ 01/01/2013
#2 OOS=01/01/2013 ~ ENDE DER GESCHICHTE

Die #2 OOS kommt ganz zuletzt, ich benutze sie überhaupt nicht, wenn ich Strategien generiere.

 

Viel Glück 🙂