¿Cuántos años de datos para generar estrategias?

Hola, chicos,

 

Sólo me preguntaba si mis datos se remontan a 2003, ¿debo probar de 2003 a 2015, dejando 2 años para las pruebas de OOS o no hace ninguna diferencia si sólo uso decir 2010 a 2015? Además, ¿las pruebas con datos de un periodo más largo significan que el EA durará más tiempo?

 

Por último, ¿con qué frecuencia debo actualizar mis datos con Tick Downloader?

Gracias a todos, aprecio el apoyo.

Que tenga una buena semana.

Hola Shawn, yo personalmente uso lo siguiente:

1. 1. Cinco años: IS

2. Cinco años: OOS

3. Cuatro años: 2º OOS

 

No dejo datos para una 3ª prueba OOS, como muchos defienden. Y tenga en cuenta que los otros períodos no son lo que comúnmente se aboga; pero he encontrado que estos períodos funcionan bastante bien hasta ahora.

 

Cuantos más años de datos utilices, mejor desarrollados estarán tus EAs Y más datos tendrás para verificar utilizando tests OOS. Un periodo más largo de datos hará que tu EA sea más sólido.

 

Creo que actualizar los datos una vez al mes está bien. Cuanto más recientes sean los datos, mejor, pero hay que tener en cuenta el tiempo que lleva.

Hola qattack, gracias por tu respuesta.

 

Tengo algunas preguntas. ¿Omitir la 3ª OOS se debe simplemente a que 1 año es insuficiente o a que la idea de una 3ª OOS es redundante? Me gustaría debatir más sobre este tema.

 

Además, ¿cuáles son sus razones para tener un rango de OOS = a IS y utilizar tantos años para la 2ª prueba de OOS?

 

Supongo que el segundo y tercer OOS tratarían de filtrar las estrategias que son rentables recientemente, así como sobre una base anual, pero entonces eso también podría ser ilógico, ya que no podemos esperar que las estrategias sean rentables año tras año?

 

Espero tener noticias suyas pronto. Gracias.

Sí, dejo fuera la 3ª prueba OOS porque *EN MI OPINIÓN (y en contra de muchos que saben mucho más sobre SQ)* 1 año es un tamaño de muestra demasiado pequeño Y ya tenemos dos periodos OOS - y en mi caso ambos periodos son mucho más largos de lo que se establece normalmente.

 

Y hay una tercera razón: preferiría absorber el 3er periodo de OOS en los otros dos para que éstos tengan más precisión.

 

He descubierto que la generación de estrategias en cinco años produce una abundancia de estrategias que sobreviven a las pruebas posteriores. Y de nuevo, esto deja más datos para el 1er período OOS. Por lo tanto, más estrategias serán eliminadas antes de comenzar las pruebas adicionales. Como un efecto secundario agradable, es más fácil comparar los resultados iniciales de IS y OOS si lo desea, aunque he dejado completamente de ver estas estadísticas, ya que realmente no significan nada una vez que haya cosechado las estrategias.

 

Si tuviéramos más datos con los que trabajar, quizá cuatro años más, incluiría una tercera prueba OOS. Pero el 2º OOS es donde se realizan todas las pruebas reales, y el 1º OOS es importante para verificar los resultados iniciales... ambos periodos de muestreo mucho más importantes.

Yo uso 5 años IS 5 años OOS,

ES=05/05/2003 ~ 01/01/2009
OOS=01/01/2009 ~ 01/01/2013
#2 OOS=01/01/2013 ~ FIN DE LA HISTORIA

el #2 OOS viene muy al final no lo uso para nada cuando genero estrategias.

 

buena suerte 🙂 .