Su quanti anni di dati generare le strategie?

Ciao ragazzi,

 

Mi chiedo solo se i miei dati risalgono al 2003, dovrei testare dal 2003 al 2015, lasciando 2 anni per i test OOS o non fa differenza se uso solo il periodo dal 2010 al 2015? Inoltre, i test su un periodo di dati più lungo significano che l'EA durerà più a lungo?

 

Infine, con quale frequenza devo aggiornare i miei dati utilizzando Tick Downloader?

Grazie a tutti, apprezzo il supporto.

Vi auguro una buona settimana.

Ciao Shawn, personalmente uso i seguenti metodi:

1. Cinque anni: IS

2. Cinque anni: OOS

3. Quattro anni: 2° OOS

 

Non lascio i dati per un terzo test OOS, come molti sostengono. Si noti che gli altri periodi non sono quelli comunemente raccomandati, ma io ho trovato che questi periodi funzionano abbastanza bene finora.

 

Più anni di dati si utilizzano, meglio si sviluppano gli EA e più dati si hanno a disposizione per verificare i test OOS. Un periodo di dati più lungo renderà il vostro EA più solido.

 

Credo che aggiornare i dati una volta al mese vada bene. Naturalmente, più i dati sono recenti, meglio è, ma questo deve essere bilanciato con il tempo necessario.

Ciao qattack, grazie per la tua risposta.

 

Ho alcune domande. L'esclusione del 3° OOS è dovuta semplicemente al fatto che 1 anno è insufficiente o che l'idea di un 3° OOS è superflua? Mi piacerebbe discutere di più su questo argomento.

 

Inoltre, quali sono le ragioni per cui avete un intervallo da OOS = a IS e utilizzate così tanti anni per il secondo test OOS?

 

Immagino che il secondo e il terzo OOS cerchino di filtrare le strategie che sono redditizie di recente e su base annua, ma questo potrebbe essere illogico in quanto non possiamo aspettarci che le strategie siano redditizie anno per anno?

 

Spero di sentirvi presto. Grazie.

Sì, tralascio il 3° test OOS sia perché *a MIO PARERE (e contrariamente a molti che ne sanno di più di SQ)* 1 anno è un campione troppo piccolo e abbiamo già due periodi di OOS - e nel mio caso entrambi i periodi sono molto più lunghi di quelli normalmente stabiliti.

 

E c'è un terzo motivo: preferirei assorbire il terzo periodo di OOS negli altri due, in modo che questi ultimi siano più precisi.

 

Ho scoperto che la generazione di strategie su cinque anni produce un'abbondanza di strategie che sopravvivono a ulteriori test. Inoltre, questo lascia più dati per il primo periodo di OOS. In questo modo, un maggior numero di strategie verrà eliminato prima di iniziare i test successivi. Come effetto collaterale, è più facile confrontare i risultati iniziali di IS e OOS, anche se ho smesso di considerare queste statistiche perché non hanno alcun significato una volta raccolte le strategie.

 

Se avessimo più dati su cui lavorare, magari altri quattro anni, includerei un terzo test OOS. Ma il 2° OOS è quello in cui si fanno tutti i veri test e il 1° OOS è importante per verificare i risultati iniziali... entrambi i periodi di campionamento sono molto più importanti.

Io uso 5 anni IS 5 anni OOS,

IS=05/05/2003 ~ 01/01/2009
OOS=01/01/2009 ~ 01/01/2013
#2 OOS=01/01/2013 ~ FINE DELLA STORIA

L'#2 OOS viene per ultimo, non lo uso affatto quando elaboro le strategie.

 

buona fortuna 🙂