Com base em quantos anos de dados é possível gerar estratégias?

Oi, pessoal,

 

Gostaria de saber se meus dados remontam a 2003, devo testar de 2003 a 2015, deixando 2 anos para testes OOS ou não faz diferença se eu usar apenas 2010 a 2015, por exemplo? Além disso, o teste com dados de um período mais longo significa que o EA durará mais tempo?

 

E, por fim, com que frequência devo atualizar meus dados usando o Tick Downloader?

Obrigado a todos, agradeço o apoio.

Tenha uma ótima semana pela frente.

Oi Shawn, eu pessoalmente uso o seguinte:

1. Cinco anos: IS

2. Cinco anos: OOS

3. Quatro anos: 2º OOS

 

Não deixo dados para um terceiro teste OOS, como muitos defendem. E observe que os outros períodos não são os comumente recomendados, mas descobri que esses períodos funcionam muito bem até agora.

 

Quanto mais anos de dados você usar, mais bem desenvolvidos poderão ser seus EAs E mais dados você terá para verificar usando testes OOS. Um período mais longo de dados tornará seu EA mais sólido.

 

Eu diria que atualizar seus dados uma vez por mês é suficiente. Quanto mais recentes forem seus dados, melhor, é claro, mas isso deve ser equilibrado com o tempo necessário.

Oi qattack, obrigado por sua resposta.

 

Tenho algumas perguntas. Deixar de fora a 3ª OOS é simplesmente porque 1 ano é insuficiente ou porque a ideia de uma 3ª OOS é redundante? Gostaria muito de discutir mais sobre isso.

 

Além disso, quais são seus motivos para ter uma faixa de OOS = a IS e usar tantos anos para o segundo teste de OOS?

 

Acho que o segundo e o terceiro OOS tentariam filtrar as estratégias que são lucrativas recentemente, bem como em uma base anual, mas isso também pode ser ilógico, pois não podemos esperar que as estratégias sejam lucrativas ano após ano?

 

Espero receber sua resposta em breve. Obrigado.

Sim, eu deixo de fora o terceiro teste OOS porque *EM MINHA OPINIÃO (e ao contrário de muitos que sabem muito mais sobre o SQ)* 1 ano é um tamanho de amostra muito pequeno E já temos dois períodos OOS - e, no meu caso, ambos os períodos são muito mais longos do que o normalmente definido.

 

E há um terceiro motivo: eu preferiria absorver o terceiro período de OOS nos outros dois, para que eles sejam mais precisos.

 

Descobri que a geração de estratégias em cinco anos produz uma abundância de estratégias que sobrevivem a testes adicionais. E, novamente, isso deixa mais dados para o primeiro período OOS. Assim, mais estratégias serão eliminadas antes de você começar a fazer mais testes. Como um bom efeito colateral, é mais fácil comparar os resultados iniciais de IS e OOS, se você desejar, embora eu tenha parado completamente de ver essas estatísticas, pois elas realmente não significam nada depois que você colhe as estratégias.

 

Se tivéssemos mais dados para trabalhar - talvez mais quatro anos - eu incluiria um terceiro teste OOS. Mas o 2º OOS é onde todos os testes reais são feitos, e o 1º OOS é importante para verificar os resultados iniciais... ambos os períodos de amostragem muito mais importantes.

Eu uso 5 anos IS 5 anos OOS,

IS=05/05/2003 ~ 01/01/2009
OOS=01/01/2009 ~ 01/01/2013
#2 OOS=01/01/2013 ~ FIM DA HISTÓRIA

O #2 OOS vem em último lugar; não o utilizo de forma alguma quando crio estratégias.

 

Boa sorte 🙂