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Diversification du portefeuille

1 réponses

il y a 6 ans #117272

Bonjour à tous,

Je commence tout juste à pouvoir générer des stratégies capables de passer le test de la matrice de marche avant.

Comment créer un portefeuille diversifié ? Combien de stratégies devrais-je avoir par période de temps et par symbole ?

Merci les gars.

il y a 6 ans #143858

Il n'y a pas de nombre fixe par période. Il est (éventuellement) plus important de créer des stratégies pour différents instruments.

Dans tous les cas, vous souhaitez utiliser des stratégies qui ne sont pas fortement corrélées. Vous pouvez les soumettre à l'analyseur de portefeuille pour déterminer la corrélation. (Retester les stratégies>>Créer un portefeuille)

À terme, il serait souhaitable d'avoir autant de stratégies différentes que possible avec le moins de corrélation possible (en supposant une taille de compte suffisante, bien sûr).

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.