Une manière simple de savoir et de calculer comment les stratégies seront profitables à l'avenir

Il existe un moyen très simple de savoir comment notre portefeuille sera rentabilisé l'année suivante, sans attendre un an, bien sûr !

1. Standardisez votre méthode de travail au maximum

2. Créez les stratégies que vous souhaitez tester dans la réalité en utilisant uniquement les données antérieures à un an. Essayez d'imaginer qu'aujourd'hui est (aujourd'hui-1an). Au moins 100 stratégies multi-temporelles et multi-instruments.

3. Une fois que vous êtes satisfait de votre panier (tous les tests de robustesse que vous souhaitez, exetera...), testez toutes les stratégies passées au cours de l'année écoulée.

4. Créer un portfolio avec les résultats. Fait

Dans votre portefeuille, certaines stratégies seront rentables et d'autres non.

a. Comptez-les et vous saurez combien de stratégies seront rentables en un an après tout votre travail.

b. Ensuite, si le portefeuille est en bénéfice, cela signifie que votre méthode est bonne et que lorsque vous répèterez le même flux de travail en utilisant également l'année dernière et que vous mettrez les stratégies en pratique, vous aurez un rendement positif en un an.

c. Vous pouvez également évaluer si, à un moment donné, la courbe du portefeuille s'aplatit ou commence à diminuer. De cette manière, vous pouvez également savoir combien de temps vous pouvez faire confiance à vos stratégies avant de créer un autre portefeuille.

Avec cette procédure simple (et longue, je sais), vous pouvez avoir un test réel et très précis de votre travail. Si le portefeuille est en perte, créez une nouvelle procédure pour trouver et tester les stratégies.

Qu'en pensez-vous ?

Êtes-vous en mesure de présenter un portefeuille positif au cours de l'année écoulée ?

Il semble que ce soit une bonne idée, mais pouvez-vous partager des captures d'écran de la façon dont ce processus est effectué ? une image vaut 1000 mots.veuillez partager des captures d'écran pour une meilleure compréhension.merci et pips verts à vous Bon Monsieur.

@roberto,

Oui, c'est une bonne méthode. C'est ainsi que je génère des stratégies et que je teste le processus de filtrage.

Mais parfois, certaines stratégies fonctionnent bien dans le backtest et moins bien sur le compte de démonstration.

Parfois, les stratégies sont bonnes dans les backtests et bonnes sur le compte de démonstration mais pas sur le compte réel.

Le chemin est long pour trouver de bonnes stratégies.

Vous pouvez enregistrer les données de différents courtiers et faire des backtests avec votre eas et comparer les résultats.

 

 

 

 

tnickel a écrit :

@robertoOui, c'est une bonne méthode. C'est ma façon de générer des stratégies et de tester le processus de filtrage. Mais parfois, certaines stratégies fonctionnent bien dans les backtests et moins bien sur le compte de démonstration. Parfois les stratégies sont bonnes dans les backtests et bonnes sur le compte de démonstration mais pas bonnes sur le compte réel. C'est un long chemin pour trouver de bonnes stratégies. Vous pouvez enregistrer les tickdata de différents brokers et faire des backtests avec votre eas et comparer les résultats.

Personnellement, les seules bonnes stratégies que j'ai trouvées sont uniquement des buy stop, donc si le broker n'est pas bon on subit un gros slippage, car généralement ces ordres sont exécutés sur une explosion de la volatilité. De plus, j'obtiens en réel les mêmes résultats qu'en backtest.

 

Roberto a écrit :

Personnellement, les seules bonnes stratégies que j'ai trouvées sont uniquement des buy stop, donc si le broker n'est pas bon on subit un gros slippage, car généralement ces ordres sont exécutés sur une explosion de la volatilité. De plus, j'obtiens en réel les mêmes résultats qu'en backtest.

 

Exactement, après des années de recherche, toutes mes stratégies sont de type "buy stop/sell stop".

Il existe un moyen très simple de savoir comment notre portefeuille sera rentabilisé l'année suivante, sans attendre un an, bien sûr !

Cela fait un moment que je pense à quelque chose de similaire. La nouvelle version de SQ-X nous donne la possibilité de créer nos propres flux de travail pour des projets personnalisés. Nous pouvons désormais valider l'ensemble du flux de conception de A à Z (de la "génération de stratégies" = A aux "résultats finaux" = Z).

En supposant que nous ayons déjà vérifié la corrélation entre les transactions de backtest de SQ et les transactions réelles sur notre courtier réel, alors oui, nous pourrions "réserver" une ou deux années plus récentes pour effectuer les tests OOS finaux. De cette façon, nous pourrions voir si notre flux de travail est capable de produire des stratégies rentables sur de nouvelles données "inédites".

Idéalement, nous pourrions valider TOUTES les stratégies obtenues au cours de cette dernière période OOS (dernières années de données) et comparer les résultats au comportement observé au cours de l'IS et de l'OSS (utilisés lors de la génération de stratégies et des tests de validation). J'ai écrit TOUS en majuscules parce que nous devons empêcher la sélection manuelle des stratégies finales, car cela détruirait notre capacité à comparer objectivement les différents flux de travail.

CEPENDANT, CELA NE SIGNIFIE PAS NÉCESSAIREMENT QUE NOTRE PORTEFEUILLE DOIVE ÊTRE RENTABLE AU COURS DE CETTE DERNIÈRE PÉRIODE DES OSS. Cela ne signifie pas nécessairement que notre portefeuille doit être rentable au cours de cette dernière période OSS. Notez que n'importe quelle stratégie générée qui a passé tous les tests de validation peut facilement commencer par une période de baisse ou une longue stagnation. Il convient donc de vérifier que les stratégies générées ne se comportent pas différemment (moins bien) dans ce dernier OSS que dans l'IS/OOS utilisé lors de la conception de la stratégie.

Dans un monde parfait, pour chaque flux de travail testé, nous aurions un pourcentage automatiquement calculé de stratégies qui sont toujours correctes dans cette dernière période OOS.

Ce ne sont là que mes réflexions.

Quelqu'un a-t-il une idée de la manière dont nous pourrions automatiser cela ?

Gr

Chris