Conseils sur la source de données MT4 en direct

J'ai donc fait des backtests sur les données historiques StrategyQuant de Dukascopy (décalées pour qu'il n'y ait pas de bougies du dimanche) qui semblent être d'une qualité décente.

J'ai ouvert un compte MT4 Dukascopy et j'ai comparé les données des bougies quotidiennes en m'attendant à ce qu'elles correspondent. Ce n'est pas le cas ! Il y a des bougies de dimanche de déchets du 4 mars 3028 au 12 août 2018, les prix d'ouverture et de fermeture diffèrent, etc.

Cela signifie que tout EA utilisé sur ces graphiques ne fonctionnera pas. Je trouve étrange que Dukascopy offre des données gratuites qui ne correspondent pas aux données de leur serveur MT4.

Est-ce que quelqu'un a réussi à contourner ce problème - devrais-je utiliser un autre courtier MT4 ? Des suggestions ? Merci de votre compréhension.

Bonjour, oui, certaines semaines sur le graphique DC MT4 ont des bougies du dimanche alors que d'autres n'en ont pas. Dans ces semaines, les prix d'ouverture et de fermeture ne correspondent pas. Je ne sais pas trop pourquoi c'est le cas. Il faut vérifier avec le support de Dukascopy

Il y a quelque temps, j'ai reçu la réponse suivante de l'assistance Dukascopy.

Le principal problème avec les données historiques avant mai 2018 est qu'elles proviennent des serveurs officiels de MetaQuotes et qu'elles peuvent différer de l'historique de Dukascopy pour cette période. Afin d'obtenir les données complètes de Dukascopy pour 2017, je vous suggère de télécharger notre plateforme principale JForex et d'utiliser le gestionnaire de données historiques. C'est un chemin direct vers tous les prix stockés et il est entièrement compatible avec le MT4 (il peut être exporté vers le testeur historique MT4).
Il n'y a pas d'autre solution pour le moment, malheureusement.

 

Bonjour Tomas

Sur la base de ces messages thématiques, pouvez-vous confirmer ?

1. Tous les tests de robustesse du SQX sont-ils censés éliminer la dépendance des stratégies rentables à l'égard des données utilisées pour les tester ?

2. Peut-on utiliser les données de Dukascopy MT4 pour tous les tests SQX afin de produire des stratégies rentables (indépendantes des données) ?

3. Si les réponses aux questions 1 et 2 ci-dessus sont "Oui", alors le seul problème des posts de Coensio est qu'il est incapable de comparer directement les stratégies rentables produites par SQX sur les données MT4 de Dukascopy à un compte/backtesting Dukascopy MT4 démo/vivant. Est-ce exact ?

4. Y a-t-il d'autres recommandations/solutions que le service d'assistance de SQ peut offrir/conseiller concernant les données et la manière d'utiliser ces données pour tester des stratégies rentables potentielles.

Remerciements

Kev

 

 

 

Bonjour,

1) Oui, c'est l'objectif du test RT. En particulier les tests tels que "Randomize history data" ou "randomize starting bar".

2) Oui, c'est possible dans une certaine mesure. Aucune stratégie n'est à l'épreuve des balles. L'impact sur les performances de la stratégie variera en fonction du calendrier, de la logique de la stratégie ou de la précision des tests utilisés.

3) Les données DC ne sont qu'une solution par défaut. Nous prévoyons d'ajouter d'autres fournisseurs de données dans les versions ultérieures de SQX. Si vous êtes un trader sérieux, vous devriez acheter des données de haute qualité. Pour l'éducation et l'échantillonnage des stratégies de base, les données DC sont parfaites (comme mentionné précédemment, cela dépend principalement des stratégies elles-mêmes).

4) il existe de nombreux fournisseurs, il suffit de faire une recherche sur Google et de comparer les prix et les offres