Asesoramiento sobre la fuente de datos MT4 en directo

Así que he estado backtesting en el StrategyQuant Dukascopy datos históricos (desplazado por lo que no hay velas de domingo), que parece ser de calidad decente.

Abrí una cuenta MT4 de Dukascopy y comparé los datos de las velas diarias esperando que coincidieran. No coinciden. Hay velas de domingo basura desde el 4 de marzo de 3028 hasta el 12 de agosto de 2018, los precios de apertura y cierre difieren, etc.

Esto significa que cualquier EA utilizado en estos gráficos no funcionará. Me parece extraño que Dukascopy ofrezca datos gratuitos que no coinciden con los datos de su servidor MT4.

¿Alguien ha conseguido solucionar este problema? ¿Debería utilizar un broker MT4 diferente? ¿Alguna sugerencia? Gracias.

Hola, sí, algunas semanas en el gráfico DC MT4 tienen velas de domingo mientras que otras no. En esas semanas los precios de apertura y cierre no se corresponden. No estoy seguro de por qué ocurre esto. Necesidad de comprobar con el soporte de Dukascopy

Hace algún tiempo recibí la siguiente respuesta del soporte de Dukascopy.

El principal problema con los datos históricos antes de mayo de 2018 es que fueron tomados de los servidores oficiales de MetaQuotes y podrían diferir de la historia de Dukascopy para ese período. Con el fin de obtener datos completos de Dukascopy para 2017, le sugiero que descargue nuestra plataforma principal JForex y utilice el Gestor de datos históricos. Este es un camino directo a todos los precios almacenados y es totalmente compatible con la MT4 (se puede exportar a MT4 probador histórico).
No hay otra manera en este momento Desafortunadamente.

 

Hola Tomas

Sobre la base de este tema puestos puede usted por favor confirmar:

1. ¿Se supone que todas las pruebas de robustez de SQX eliminan la dependencia de las estrategias rentables de los datos utilizados en sus pruebas?

2. ¿Podemos utilizar los datos de Dukascopy MT4 para todas las pruebas de SQX para producir estrategias rentables (independientes de los datos)?

3. Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 anteriores son "Sí", entonces los únicos problemas de Coensio Posts son que no puede comparar directamente estrategias rentables producidas desde SQX en Dukascopy MT4 Data con una cuenta Demo/Live Dukascopy MT4/backtesting. ¿Esto es correcto?

4. ¿Hay alguna otra recomendación/solución que SQ Support pueda ofrecer/aconsejar con respecto a qué datos y cómo utilizar estos datos para probar posibles estrategias rentables?

Gracias

Kev

 

 

 

Hola,

1) Sí, ese es el propósito de las pruebas RT. Especialmente pruebas como "aleatorizar datos históricos" o "aleatorizar barra de inicio".

2) Sí, puede hacerse hasta cierto punto. Ninguna estrategia es a prueba de balas. El impacto en el rendimiento de la estrategia variará en función del marco temporal, la lógica de la estrategia o la precisión de las pruebas que se utilicen.

3) Los datos DC son sólo una solución por defecto. Planeamos añadir más proveedores de datos en futuras versiones de SQX. Si te tomas en serio el trading, deberías comprar datos de alta calidad. Para la educación y las estrategias básicas de muestreo de datos DC está muy bien (como se mencionó anteriormente depende principalmente de las propias estrategias)

4) hay muchos proveedores, basta con buscar en Google y comparar precios y ofertas