Consigli sulla fonte di dati MT4 dal vivo

Ho quindi effettuato un backtesting sui dati storici StrategyQuant Dukascopy (spostati in modo da non avere candele domenicali) che sembrano essere di qualità decente.

Ho aperto un conto Dukascopy MT4 e ho confrontato i dati delle candele giornaliere aspettandomi che corrispondessero. Non è così! Ci sono candele domenicali spazzatura dal 4 marzo 3028 al 12 agosto 2018, i prezzi di apertura e chiusura differiscono ecc.

Ciò significa che qualsiasi EA utilizzato su questi grafici non funzionerà. Trovo strano che Dukascopy offra dati gratuiti che non corrispondono ai dati del proprio server MT4.

Qualcuno è riuscito a risolvere questo problema - devo usare un altro broker MT4? Qualche suggerimento? Grazie.

Salve, sì, alcune settimane sul grafico DC MT4 hanno candele domenicali mentre altre no. In queste settimane i prezzi Open & Close non corrispondono. Non sono sicuro del motivo di questa situazione. Dovete verificare con il supporto di Dukascopy

Qualche tempo fa ho ricevuto la seguente risposta dall'assistenza Dukascopy.

Il problema principale con i dati storici prima di maggio 2018 è che sono stati presi dai server ufficiali di MetaQuotes e potrebbero differire dalla storia di Dukascopy per quel periodo. Per ottenere i dati completi di Dukascopy per il 2017, vi suggerisco di scaricare la nostra piattaforma principale JForex e di utilizzare Historical Data manager. Questo è un percorso diretto a tutti i prezzi memorizzati ed è pienamente compatibile con la MT4 (può essere esportato in MT4 historical tester).
Al momento non c'è altro modo, purtroppo.

 

Ciao Tomas

Sulla base dei post di questo argomento potete confermare:

1. Tutti i test di robustezza di SQX dovrebbero eliminare la dipendenza delle strategie redditizie dai dati utilizzati per i test?

2. Possiamo utilizzare i dati di Dukascopy MT4 per tutti i test SQX per produrre strategie redditizie (indipendentemente dai dati)?

3. Se le risposte ai punti 1 e 2 di cui sopra sono "Sì", allora l'unico problema dei post di Coensio è che non è in grado di confrontare direttamente le strategie redditizie prodotte da SQX sui dati di Dukascopy MT4 con un conto/backtesting Demo/Live di Dukascopy MT4. Questo è corretto?

4. Ci sono altre raccomandazioni/soluzioni che SQ Support può offrire/consigliare in merito a quali dati e come utilizzarli per testare potenziali strategie redditizie.

Grazie

Kev

 

 

 

Salve,

1) Sì, questo è lo scopo del test RT. Soprattutto test come "Randomizzare i dati della cronologia" o "Randomizzare la barra di partenza".

2) sì, si può fare fino a un certo punto. Nessuna strategia è a prova di bomba. L'impatto sulla performance della strategia sarà diverso a seconda dell'orizzonte temporale, della logica della strategia o della precisione dei test utilizzati.

3) I dati DC sono solo una soluzione predefinita. Abbiamo in programma di aggiungere altri fornitori di dati nelle versioni successive di SQX. Se volete fare trading seriamente, dovreste acquistare dati di alta qualità. Per l'istruzione e le strategie di base, il campionamento dei dati DC va benissimo (come già detto, dipende principalmente dalle strategie stesse).

4) Ci sono molti fornitori in giro, basta cercare su Google e confrontare i prezzi e le offerte.