Conselhos sobre a fonte de dados MT4 ao vivo

Portanto, tenho feito backtesting com os dados históricos StrategyQuant da Dukascopy (deslocados para que não haja velas de domingo), que parecem ser de boa qualidade.

Abri uma conta MT4 da Dukascopy e comparei os dados diários das velas, esperando que fossem iguais. Não coincidem! Há velas de domingo de lixo de 4 de março de 3028 a 12 de agosto de 2018, os preços de abertura e fechamento diferem etc.

Isso significa que os EAs usados nesses gráficos não funcionarão. Acho estranho que a Dukascopy ofereça dados gratuitos que não correspondam aos dados de seu servidor MT4.

Alguém conseguiu contornar esse problema? Devo usar uma corretora MT4 diferente? Alguma sugestão? Obrigado.

Olá, sim, algumas semanas no gráfico DC MT4 têm velas de domingo, enquanto outras não. Nessas semanas, os preços de abertura e fechamento não são correspondentes. Não tenho certeza de por que esse é o caso. Preciso verificar com o suporte da Dukascopy

Há algum tempo, recebi a seguinte resposta do suporte da Dukascopy.

O principal problema com os dados históricos antes de maio de 2018 é que eles foram retirados dos servidores oficiais da MetaQuotes e podem diferir do histórico da Dukascopy para esse período. Para obter dados completos da Dukascopy para 2017, posso sugerir que você baixe nossa principal plataforma JForex e use o gerenciador de dados históricos. Este é um caminho direto para todos os preços armazenados e é totalmente compatível com o MT4 (pode ser exportado para o testador histórico MT4).
Infelizmente, não há outra maneira no momento.

 

Oi, Tomás

Com base nas postagens deste tópico, você poderia confirmar?

1. Todos os testes de robustez no SQX devem eliminar a dependência de estratégias lucrativas dos dados usados em seus testes?

2. Podemos usar os dados MT4 da Dukascopy para todos os testes SQX a fim de produzir estratégias lucrativas (independentemente dos dados)?

3. Se as respostas para as perguntas 1 e 2 acima forem "Sim", então os únicos problemas das postagens de Coensio são que ele não consegue comparar diretamente as estratégias lucrativas produzidas pela SQX nos dados da Dukascopy MT4 com uma conta/backtesting Demo/Live da Dukascopy MT4. Isso está correto?

4. Há alguma outra recomendação/solução que o Suporte da SQ possa oferecer/aconselhar com relação a quais dados e como usar esses dados para testar possíveis estratégias lucrativas.

Obrigado

Kev

 

 

 

Olá,

1) sim, esse é o objetivo do teste RT. Especialmente testes como "Randomize history data" ou "randomize starting bar"

2) sim, isso pode ser feito até certo ponto. Nenhuma estratégia é infalível. O impacto no desempenho da estratégia será diferente com base no prazo, na lógica da estratégia ou na precisão do teste utilizado

3) Os dados DC são apenas uma solução padrão. Planejamos adicionar mais provedores de dados em compilações posteriores do SQX. Se você leva a sério a negociação, deve adquirir dados de alta qualidade. Para fins educacionais e estratégias básicas, a amostragem de dados DC é ótima (como mencionado anteriormente, depende principalmente das próprias estratégias)

4) existem muitos fornecedores, basta pesquisar alguns no Google e comparar preços e ofertas