Les résultats du backtest d'Algo Wizard sont significativement différents de ceux du backtest de MT4.

Bonjour à l'équipe de Strategy Quant/Algo wizard,

Pour toutes les stratégies qui ont été créées, les résultats des backtests diffèrent de manière significative des résultats des backtests de Mt4 (voir les captures d'écran ci-jointes). Les backtests ont été menés entre courtiers et sur les données de Mt4. Comment cela se fait-il ? Merci de m'aider.

Bonjour,

Pouvez-vous m'envoyer la stratégie à [email protected]? Je peux vérifier pourquoi les résultats du backtesting peuvent être si différents.

Bonjour Tomas,

J'ai un problème similaire,

J'ai extrait une stratégie de strategyquant au format mq4, mais lorsque je la backtest par strategy tester dans metatrader 4 (tick data), tous les trades sont les mêmes avec une petite perte, par exemple -0.2 perte,

Pourriez-vous m'aider ?