Problème de diff de back testing entre SQ et TS

version : 3.81 et X trial

J'ai trouvé plusieurs problèmes Retour sur les résultats des tests entre SQ et TS

Il est compréhensible qu'il y ait des différences entre les moteurs.

mais si la plupart des résultats ne sont pas corrects, le programme ne peut pas être utilisé.

Je n'ai pas pu obtenir de bons résultats avec le backtesting.

Par conséquent, la courbe d'équité de SQ n'est pas du tout fiable.

La courbe d'équité de SQ est approximativement égale à TS lorsqu'aucun coût n'est donné.

Mais au prix du coût réel, les courbes d'équité de l'un et l'autre changent énormément.

Plus l'horizon temporel est grand, plus l'écart se creuse.

J'ai essayé toutes les méthodes possibles pour obtenir un réglage sans fente.

Je peux dire que j'ai ajusté presque tous les paramètres.

Je n'ai pas trouvé de solution au problème.

Bonjour,

Faites-vous référence au SQX ou au SQ3 ? Si vous parlez de différences, il est nécessaire de fournir les données auxquelles vous vous référez. Le mieux que vous puissiez faire est de m'envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected] avec les stratégies générées et fournissez autant de détails que possible afin que nous puissions tester et vérifier s'il y a un problème avec vos paramètres ou s'il y a un problème avec le backtest lui-même. Sans données, il est très difficile de deviner les raisons ...

J'ai envoyé l'email. titre : problème de différence de back testing entre SQ et TS

Veuillez cocher la case correspondante.

J'ai trouvé le même problème dans la version d'essai de SQx. Je suis curieux de voir si les résultats sont exactement les mêmes. En effet, le signal est différent. Malgré l'utilisation des mêmes données.

Ok, merci, je vérifierai et je vous tiendrai au courant.