Back testing diff problema entre SQ y TS
4 respuestas
Quanter
hace 5 años #239169
versión : 3.81 y X trial
He encontrado varios problemas Resultado de las pruebas de espalda entre SQ y TS
Es comprensible que haya alguna diferencia entre los motores.
pero, si la mayoría de los resultados no son correctos, el programa no puede utilizarse.
No he podido obtener resultados adecuados con el backtesting.
Por lo tanto, la curva de equidad de SQ no es fiable en absoluto.
La curva de equidad de SQ es aproximadamente igual a TS cuando no se da ningún coste.
Pero a costa del coste real, las curvas de equidad de ambos cambian enormemente.
Cuanto mayor sea el plazo, mayor será la diferencia.
He probado todos los métodos para hacer un ajuste sin huecos.
Puedo decir que he ajustado casi todos los parámetros.
No he encontrado la manera de resolver el problema.
tomas262
hace 5 años #239174
Hola,
¿te refieres al SQX o al SQ3? Si hablas de diferencias es necesario proporcionar un dato al que te refieras. Lo mejor que puedes hacer es enviarme un correo electrónico a [email protected] con las estrategias generadas y proporcionar tantos detalles como sea posible para que podamos probar y verificar si hay un problema con la configuración o si podría haber un problema con backtest en sí. Sin ningún tipo de datos es muy difícil adivinar las razones ...
Quanter
hace 5 años #239181
He enviado el correo electrónico. título : acerca de Back testing diff problema entre SQ y TS
Por favor, compruébalo.
Quanter
hace 5 años #239187
He encontrado el mismo problema en la versión de prueba de SQx. Tengo curiosidad por ver si hay exactamente los resultados correctos. Esto se debe a que la señal es diferente. A pesar de utilizar los mismos datos.
tomas262
hace 5 años #239200
Vale, gracias, lo comprobaré y te lo haré saber.
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