Backtesting-Problem zwischen SQ und TS

Version : 3.81 und X trial

Ich habe mehrere Probleme beim Testen zwischen SQ und TS gefunden

Es ist verständlich, dass es einige Unterschiede zwischen den Motoren gibt.

aber wenn die meisten Ergebnisse nicht korrekt sind, kann das Programm nicht verwendet werden.

Beim Backtesting konnte ich keine guten Ergebnisse erzielen.

Daher ist die Aktienkurve von SQ überhaupt nicht zuverlässig.

Die Equity-Kurve von SQ ist ungefähr gleich TS, wenn keine Kosten gegeben sind.

Aber auf Kosten der realen Kosten ändern sich die Eigenkapitalkurven beider enorm.

Je größer der Zeitrahmen ist, desto größer wird die Lücke.

Ich habe alle möglichen Methoden ausprobiert, um eine lückenlose Einstellung zu erreichen.

Ich kann sagen, dass ich fast alle Einstellungen angepasst habe.

Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Problem zu lösen.

Hallo,

Beziehen Sie sich auf SQX oder SQ3? Wenn Sie von Unterschieden sprechen, ist es notwendig, die Daten anzugeben, auf die Sie sich beziehen. Das Beste, was Sie tun können, ist, mir eine E-Mail zu schicken an [email protected] mit generierten Strategien und geben Sie so viele Details wie möglich an, damit wir testen und überprüfen können, ob es ein Problem mit Ihren Einstellungen gibt oder ob es ein Problem mit dem Backtest selbst geben könnte. Ohne Daten ist es sehr schwer zu erraten, aus welchen Gründen ...

Ich sende die E-Mail. Titel: über Backtesting Diff Problem zwischen SQ und TS

Bitte prüfen.

Ich habe das gleiche Problem in der Testversion von SQx gefunden. Ich bin gespannt, ob es genau die richtigen Ergebnisse gibt. Das liegt daran, dass das Signal unterschiedlich ist. Obwohl ich die gleichen Daten verwende.

Ok, danke, ich werde das überprüfen und Ihnen Bescheid geben.