Problema di diff dei test di ritorno tra SQ e TS

versione: 3.81 e X di prova

Ho riscontrato diversi problemi Risultati del test tra SQ e TS

È comprensibile che ci sia qualche differenza tra i motori.

ma se la maggior parte dei risultati non sono corretti, il programma non può essere utilizzato.

Non sono riuscito a ottenere risultati adeguati con il backtesting.

Pertanto, la curva del capitale proprio di SQ non è affatto affidabile.

La curva di equità di SQ è approssimativamente uguale a TS quando non viene fornito alcun costo.

Ma al costo reale, le curve di equità di entrambi cambiano enormemente.

Più grande è l'arco temporale, più ampio diventa il divario.

Ho provato tutti i diversi metodi per realizzare un'impostazione senza spazi vuoti.

Posso dire di aver regolato quasi tutte le impostazioni.

Non ho trovato un modo per risolvere il problema.

Salve,

ti riferisci a SQX o SQ3? Se parli di differenze è necessario fornire i dati a cui ti riferisci. La cosa migliore che puoi fare è inviarmi un'e-mail a [email protected] con le strategie generate e fornire il maggior numero di dettagli possibile in modo da poter testare e verificare se c'è un problema con le impostazioni o se potrebbe esserci un problema con il backtest stesso. Senza dati è molto difficile indovinare i motivi ...

Ho inviato l'e-mail. titolo: problema di diffusione del back testing tra SQ e TS

Si prega di controllare.

Ho riscontrato lo stesso problema nella versione di prova di SQx. Sono curioso di vedere se i risultati sono esattamente quelli giusti. Questo perché il segnale è diverso. Nonostante l'utilizzo degli stessi dati.

Ok, grazie, controllerò e vi farò sapere.